Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -1,31 % -2,50 % -4,67 % -3,24 % -4,76 % 0,37 % -6,26 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,94 % 3,18 %
Delta -0,23 % -1,34 % -1,12 % -2,68 % -2,08 % -2,68 % -2,29 % -8,33 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta -0,03 % 0,05 % -0,15 % -0,48 % -0,25 % -0,39 % -0,65 % -1,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 1,49 % -6,63 % -1,69 % - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -0,61 % -3,41 % 2,68 % -3,58 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,06 % -0,50 % 4,77 % -3,62 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,55 % -1,15 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta -1,13 % -2,26 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -0,43 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 6,42 % 6,22 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -4,38 % -12,42 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,99 % 4,56 % -
Sortino -0,17 -0,82 -
VAR 95 -1,11 % -1,31 % -
VAR 99 -3,77 % -1,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,60 -
TEV 0,75 % 0,89 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,93 0,92 -
Down Capture Ratio 0,94 0,94 -
Indice Omega 0,95 0,81 -
Reattività
Beta 0,93 0,93 -
99,11 98,53 -
Beta bull 0,91 0,94 -
Beta bear 0,95 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,26 -0,04 -
Kurtosis 5,13 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index