Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,70 % 1,21 % 2,31 % 3,27 % 2,40 % 5,41 % -3,96 % - -
Categoria -0,07 % -0,05 % 0,89 % 2,11 % 3,26 % 3,75 % 7,30 % -0,83 % 1,67 % 6,75 %
Delta -0,11 % -0,65 % 0,32 % 0,21 % 0,01 % -1,35 % -1,89 % -3,13 % - -
Benchmark* -0,27 % -0,82 % 1,22 % 2,39 % 3,56 % 2,73 % 5,78 % -6,31 % -6,48 % 0,09 %
Delta 0,09 % 0,12 % 0,00 % -0,07 % -0,30 % -0,33 % -0,37 % 2,35 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,49 % -6,63 % -1,69 % - - - - -
Categoria 5,06 % -9,38 % 1,82 % 0,83 % 7,55 % -0,83 % -2,31 % 3,66 %
Delta -3,58 % 2,75 % -3,51 % - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta -0,50 % 4,77 % -3,62 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,30 % -1,78 % -
Categoria 6,66 % -0,54 % 0,10 %
Delta -2,36 % -1,24 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta -0,28 % 0,71 % -
Rischio
Volatilità 5,26 % 7,07 % -
Volatilità Categoria 3,34 % 3,65 % 3,93 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -2,64 % -14,46 % -
Tempo di recupero 179 j - -
DSR 3,29 % 4,45 % -
Sortino 0,12 -0,82 -
VAR 95 -0,91 % -1,36 % -
VAR 99 -1,73 % -2,31 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 -0,52 -
TEV 0,83 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -0,34 0,22 -
Up Capture Ratio 0,93 0,96 -
Down Capture Ratio 0,94 0,93 -
Indice Omega 1,03 0,83 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
98,24 78,65 -
Beta bull 0,90 0,92 -
Beta bear 0,88 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,75 1,66 -
Kurtosis 1,66 8,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index