Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,23 % 1,93 % 1,56 % 2,93 % 3,14 % 1,80 % 6,28 % -3,13 % -
Categoria 0,05 % 0,24 % 0,84 % -0,22 % 0,97 % 1,23 % 0,74 % 11,20 % 3,03 % 12,54 %
Delta -0,24 % -0,47 % 1,09 % 1,78 % 1,96 % 1,90 % 1,06 % -4,92 % -6,16 % -
Benchmark* -0,20 % -0,06 % 2,13 % 1,32 % 2,46 % 2,58 % 1,05 % 6,24 % -6,62 % 4,20 %
Delta 0,01 % -0,17 % -0,20 % 0,24 % 0,47 % 0,56 % 0,75 % 0,03 % 3,49 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,00 % 4,39 % 1,49 % -6,63 % -1,69 % - - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta -5,74 % -0,78 % -3,67 % 2,65 % -3,71 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -0,29 % -0,06 % -0,50 % 4,77 % -3,62 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,15 % 2,38 % -0,53 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 1,38 % -1,52 % -1,16 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 0,79 % -0,03 % 0,78 %
Rischio
Volatilità 3,66 % 5,40 % 6,53 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -2,93 % -7,68 % -14,46 %
Tempo di recupero 123 j - -
DSR 2,67 % 4,14 % 4,55 %
Sortino 0,02 -0,09 -0,59
VAR 95 -0,82 % -0,93 % -1,17 %
VAR 99 -1,08 % -3,51 % -2,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,07 -0,41
TEV 0,65 % 0,74 % 2,54 %
Information ratio (IR) 1,22 -0,04 0,31
Up Capture Ratio 0,98 0,95 0,98
Down Capture Ratio 0,91 0,94 0,93
Indice Omega 1,01 0,97 0,85
Reattività
Beta 0,94 0,94 0,94
R² 97,24 98,54 85,18
Beta bull 0,88 0,91 0,92
Beta bear 1,01 0,95 0,93
Asimmetria
Skewness -0,24 -1,14 0,76
Kurtosis -0,82 6,60 8,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index