Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,11 % -0,05 % 0,58 % 3,03 % 1,74 % 5,99 % 6,19 % - -
Categoria -0,19 % -0,50 % -0,83 % -0,49 % 4,84 % 0,98 % 3,95 % 3,12 % 7,86 % 18,16 %
Delta 0,11 % 0,39 % 0,78 % 1,06 % -1,81 % 0,76 % 2,05 % 3,06 % - -
Benchmark* -0,18 % -0,23 % -0,81 % -0,79 % 6,04 % 0,82 % 4,70 % 3,22 % 10,31 % 24,64 %
Delta 0,10 % 0,12 % 0,77 % 1,37 % -3,00 % 0,92 % 1,30 % 2,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 3,92 % -3,58 % 5,92 % - - - - -
Categoria 3,27 % -7,95 % 6,42 % -0,48 % 13,31 % 1,32 % -5,85 % 7,59 %
Delta 0,65 % 4,37 % -0,50 % - - - - -
Benchmark* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Delta -0,81 % 6,28 % -0,59 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,83 % 1,31 % -
Categoria 4,60 % 0,69 % 1,86 %
Delta 0,23 % 0,62 % -
Benchmark* 5,33 % 1,11 % 2,41 %
Delta -0,49 % 0,20 % -
Rischio
Volatilità 3,76 % 4,93 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,64 % 7,07 %
Volatilità Benchmark 6,95 % 8,08 % 8,71 %
Max drawdown -3,15 % -7,65 % -
Tempo di recupero 97 j - -
DSR 2,56 % 3,37 % -
Sortino 0,45 0,02 -
VAR 95 -0,92 % -1,01 % -
VAR 99 -1,16 % -1,57 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,01 -
TEV 4,50 % 4,57 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,04 -
Up Capture Ratio 0,46 0,52 -
Down Capture Ratio 0,32 0,48 -
Indice Omega 1,12 1,01 -
Reattività
Beta 0,44 0,53 -
65,13 74,41 -
Beta bull 0,54 0,60 -
Beta bear 0,44 0,52 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,15 -
Kurtosis 1,62 1,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index