Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % -0,53 % -1,58 % -1,35 % 23,18 % 18,19 % 25,06 % 62,15 % 65,39 % 106,31 %
Categoria -0,02 % -0,22 % -1,86 % -0,15 % 13,64 % 9,00 % 14,12 % 46,88 % 44,70 % 78,56 %
Delta -0,06 % -0,30 % 0,27 % -1,21 % 9,53 % 9,19 % 10,94 % 15,27 % 20,69 % 27,76 %
Benchmark* -0,17 % -0,24 % -1,70 % 0,20 % 14,97 % 11,31 % 17,51 % 62,80 % 65,44 % 106,74 %
Delta 0,09 % -0,29 % 0,12 % -1,55 % 8,20 % 6,88 % 7,55 % -0,66 % -0,05 % -0,42 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,65 % 6,49 % 17,06 % -10,98 % 21,31 % -1,38 % 28,62 % -14,31 %
Categoria 17,77 % 6,23 % 16,33 % -13,61 % 21,65 % -0,10 % 24,09 % -14,14 %
Delta 1,88 % 0,26 % 0,73 % 2,63 % -0,34 % -1,28 % 4,54 % -0,16 %
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -4,40 % -2,67 % -1,61 % 1,80 % -1,70 % -0,16 % 3,05 % -1,35 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,25 % 16,56 % 10,15 %
Categoria 18,11 % 12,98 % 7,39 %
Delta 12,14 % 3,57 % 2,77 %
Benchmark* 21,87 % 16,98 % 10,28 %
Delta 8,38 % -0,43 % -0,13 %
Rischio
Volatilità 14,54 % 13,81 % 15,43 %
Volatilità Categoria 13,38 % 13,35 % 14,63 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,05 % 15,94 %
Max drawdown -10,66 % -13,82 % -24,11 %
Tempo di recupero 50 j 53 j 567 j
DSR 9,24 % 9,33 % 10,89 %
Sortino 3,06 1,47 0,74
VAR 95 -2,73 % -3,00 % -3,46 %
VAR 99 -6,54 % -6,54 % -6,54 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 0,99 0,53
TEV 4,77 % 4,12 % 4,03 %
Information ratio (IR) 1,76 -0,10 -0,03
Up Capture Ratio 1,03 0,95 0,95
Down Capture Ratio 0,81 0,94 0,94
Indice Omega 2,00 1,45 1,24
Reattività
Beta 0,98 0,94 0,94
R² 89,25 91,48 93,61
Beta bull 1,07 0,95 0,93
Beta bear 1,08 0,92 0,92
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,53 -0,58
Kurtosis 2,23 1,61 2,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR