Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,96 % -0,25 % 1,71 % 4,56 % 9,44 % 13,60 % 35,99 % 23,58 % -
Categoria -0,21 % 0,32 % -0,10 % -0,86 % 2,25 % 2,38 % 2,93 % 19,56 % 9,34 % 21,05 %
Delta 0,15 % 0,64 % -0,15 % 2,58 % 2,31 % 7,06 % 10,68 % 16,43 % 14,24 % -
Benchmark* -0,10 % 0,87 % 2,11 % 0,46 % 4,15 % 4,95 % 4,74 % 18,86 % 9,91 % 33,97 %
Delta 0,05 % 0,09 % -2,36 % 1,25 % 0,41 % 4,49 % 8,86 % 17,13 % 13,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,87 % 3,52 % 1,27 % -4,81 % -1,06 % - - -
Categoria 4,80 % 5,90 % 6,09 % -10,64 % 5,35 % 2,14 % 8,79 % -6,08 %
Delta 9,07 % -2,39 % -4,82 % 5,82 % -6,42 % - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 15,52 % -6,16 % -5,00 % 6,62 % -9,97 % - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,61 % 10,02 % 4,23 %
Categoria 3,48 % 5,80 % 1,74 %
Delta 11,13 % 4,22 % 2,49 %
Benchmark* 4,29 % 5,26 % 1,66 %
Delta 10,32 % 4,76 % 2,58 %
Rischio
Volatilità 6,82 % 6,40 % 6,00 %
Volatilità Categoria 4,36 % 4,32 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 4,32 % 6,12 % 6,47 %
Max drawdown -5,62 % -7,08 % -10,62 %
Tempo di recupero 72 j 162 j 763 j
DSR 4,36 % 4,36 % 4,27 %
Sortino 2,88 1,65 0,50
VAR 95 -1,41 % -1,41 % -1,26 %
VAR 99 -3,19 % -2,65 % -2,65 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,13 0,36
TEV 6,52 % 6,52 % 6,96 %
Information ratio (IR) 1,58 0,73 0,37
Up Capture Ratio 0,95 0,74 0,49
Down Capture Ratio -0,10 0,29 0,27
Indice Omega 2,05 1,51 1,16
Reattività
Beta 0,61 0,48 0,35
R² 14,87 21,07 14,33
Beta bull 1,40 0,38 0,21
Beta bear 0,36 0,47 0,40
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,61 -0,47
Kurtosis 2,60 1,67 1,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market