Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % -0,49 % 0,22 % 5,52 % 7,53 % 7,32 % 18,68 % 30,32 % 20,21 % -
Categoria 0,05 % -0,03 % 0,64 % 4,88 % 3,59 % 3,44 % 7,55 % 19,30 % 10,95 % 21,67 %
Delta 0,21 % -0,46 % -0,42 % 0,65 % 3,94 % 3,88 % 11,13 % 11,03 % 9,26 % -
Benchmark* -0,05 % 0,53 % 1,69 % 5,38 % 4,99 % 5,08 % 8,22 % 17,55 % 12,90 % 35,74 %
Delta 0,31 % -1,02 % -1,46 % 0,14 % 2,55 % 2,24 % 10,46 % 12,78 % 7,30 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,87 % 3,52 % 1,27 % -4,81 % -1,06 % - - -
Categoria 4,79 % 5,99 % 6,20 % -10,45 % 5,36 % 2,00 % 8,91 % -5,98 %
Delta 9,08 % -2,47 % -4,92 % 5,63 % -6,42 % - - -
Benchmark* -1,65 % 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 %
Delta 15,52 % -6,16 % -5,00 % 6,62 % -9,97 % - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,91 % 9,68 % 3,70 %
Categoria 7,20 % 6,00 % 2,19 %
Delta 12,70 % 3,68 % 1,51 %
Benchmark* 5,70 % 4,68 % 2,56 %
Delta 14,21 % 5,00 % 1,14 %
Rischio
Volatilità 6,73 % 6,39 % 5,98 %
Volatilità Categoria 4,03 % 4,42 % 4,51 %
Volatilità Benchmark 4,02 % 6,19 % 6,46 %
Max drawdown -5,62 % -7,08 % -10,92 %
Tempo di recupero 72 j 162 j 1339 j
DSR 4,14 % 4,41 % 4,30 %
Sortino 4,33 1,52 0,42
VAR 95 -1,41 % -1,41 % -1,32 %
VAR 99 -3,19 % -2,65 % -2,65 %
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,67 1,05 0,30
TEV 6,60 % 6,47 % 7,03 %
Information ratio (IR) 2,15 0,77 0,16
Up Capture Ratio 1,14 0,75 0,44
Down Capture Ratio -0,29 0,37 0,28
Indice Omega 2,58 1,42 1,11
Reattività
Beta 0,56 0,49 0,34
11,07 22,15 13,23
Beta bull 0,91 0,35 0,21
Beta bear 0,14 0,43 0,39
Asimmetria
Skewness -0,84 -0,58 -0,46
Kurtosis 3,27 1,64 1,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market