Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 1,13 % -0,56 % -0,59 % -1,72 % 0,87 % 1,32 % 10,99 % 36,51 % -
Categoria -0,01 % -0,47 % 0,60 % 1,51 % 3,33 % 4,83 % 4,38 % 18,45 % 23,05 % 26,82 %
Delta 0,53 % 1,60 % -1,16 % -2,10 % -5,05 % -3,96 % -3,06 % -7,46 % 13,46 % -
Benchmark* -0,01 % -0,47 % 0,60 % 1,51 % 3,33 % 4,83 % 4,38 % 18,45 % 23,05 % 26,82 %
Delta 0,53 % 1,60 % -1,16 % -2,10 % -5,05 % -3,96 % -3,06 % -7,46 % 13,46 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,29 % 4,61 % 22,88 % 0,00 % 0,00 % - - -
Categoria 7,67 % 4,98 % -4,11 % 7,54 % 3,12 % 5,77 % -4,84 % 4,13 %
Delta -2,39 % -0,38 % 26,99 % -7,54 % -3,12 % - - -
Benchmark* 7,67 % 4,98 % -4,11 % 7,54 % 3,12 % 5,77 % -4,84 % 4,13 %
Delta -2,39 % -0,38 % 26,99 % -7,54 % -3,12 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,60 % 3,05 % 6,43 %
Categoria 5,39 % 5,55 % 4,47 %
Delta -3,79 % -2,49 % 1,96 %
Benchmark* 5,39 % 5,55 % 4,47 %
Delta -3,79 % -2,49 % 1,96 %
Rischio
Volatilità 5,94 % 5,94 % 10,63 %
Volatilità Categoria 5,54 % 4,37 % 4,32 %
Volatilità Benchmark 5,54 % 4,37 % 4,32 %
Max drawdown -5,31 % -6,27 % -6,27 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,96 % 4,18 % 3,34 %
Sortino -0,18 0,00 1,43
VAR 95 -1,18 % -1,40 % -0,99 %
VAR 99 -1,54 % -2,12 % -1,64 %
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,12 0,00 0,45
TEV 7,70 % 6,69 % 11,15 %
Information ratio (IR) -0,48 -0,36 0,18
Up Capture Ratio 0,16 0,34 0,58
Down Capture Ratio 0,09 0,21 0,15
Indice Omega 0,97 1,01 1,48
Reattività
Beta 0,11 0,25 0,20
1,02 3,35 0,69
Beta bull -0,65 -0,29 -0,42
Beta bear 0,43 0,55 0,40
Asimmetria
Skewness 0,46 -0,06 11,35
Kurtosis 0,22 1,25 162,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short