Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,57 % 0,63 % 2,29 % 3,53 % 3,84 % 2,64 % 0,78 % 0,83 % -6,55 % 3,06 %
Categoria 0,21 % 0,54 % 1,14 % 0,23 % 1,19 % 1,73 % 1,37 % 11,95 % 3,05 % 13,11 %
Delta 0,37 % 0,09 % 1,15 % 3,30 % 2,65 % 0,91 % -0,59 % -11,12 % -9,60 % -10,05 %
Benchmark* 0,46 % 0,56 % 2,50 % 2,39 % 3,24 % 3,46 % 1,96 % 7,61 % -6,68 % 5,34 %
Delta 0,11 % 0,08 % -0,21 % 1,14 % 0,60 % -0,82 % -1,18 % -6,78 % 0,12 % -2,29 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,14 % 6,66 % 1,08 % -7,12 % 5,39 % -4,37 % 8,68 % -
Categoria 0,75 % 5,16 % 5,15 % -9,29 % 2,01 % 0,69 % 7,35 % -0,81 %
Delta -10,89 % 1,50 % -4,07 % 2,17 % 3,38 % -5,06 % 1,33 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -5,44 % 2,21 % -0,90 % 4,28 % 3,46 % -4,32 % -0,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,28 % 0,08 % -1,10 %
Categoria 0,77 % 3,91 % 0,63 %
Delta -0,49 % -3,82 % -1,73 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -1,08 % -2,33 % 0,21 %
Rischio
Volatilità 5,60 % 7,33 % 7,95 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -5,74 % -13,33 % -15,33 %
Tempo di recupero - - -
DSR 4,18 % 5,68 % 6,00 %
Sortino -0,43 -0,47 -0,54
VAR 95 -1,35 % -1,28 % -1,62 %
VAR 99 -1,62 % -3,94 % -3,94 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,37 -0,41
TEV 3,52 % 4,25 % 4,61 %
Information ratio (IR) -0,31 -0,55 0,05
Up Capture Ratio 1,01 0,91 1,02
Down Capture Ratio 1,10 1,05 1,01
Indice Omega 0,91 0,87 0,85
Reattività
Beta 1,15 1,05 1,01
R² 61,68 66,60 66,31
Beta bull 1,43 1,06 0,97
Beta bear 1,44 1,17 1,03
Asimmetria
Skewness -0,16 -0,90 -0,44
Kurtosis -0,72 5,49 3,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index