Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,01 % -2,32 % -3,85 % 0,76 % 2,63 % 11,92 % 18,48 % 37,40 % 41,45 % 23,74 %
Categoria 0,45 % -1,66 % -3,52 % -2,07 % 8,17 % 9,66 % 15,02 % 50,78 % 57,19 % 78,75 %
Delta 1,56 % -0,66 % -0,33 % 2,84 % -5,54 % 2,26 % 3,46 % -13,39 % -15,74 % -55,01 %
Benchmark* 1,19 % -2,02 % -3,56 % -0,97 % 7,62 % 12,11 % 21,53 % 72,69 % 98,07 % 111,37 %
Delta 0,82 % -0,30 % -0,29 % 1,73 % -4,99 % -0,20 % -3,06 % -35,29 % -56,62 % -87,63 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,43 % -4,24 % 9,03 % -5,59 % 13,30 % -21,22 % 14,94 % -
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta -0,65 % -11,49 % -4,90 % 2,41 % -9,11 % -13,55 % -5,68 % -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -10,45 % -15,09 % -6,46 % -4,17 % -9,37 % -8,14 % -4,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,38 % 11,20 % 7,46 %
Categoria 17,79 % 14,62 % 9,59 %
Delta 1,59 % -3,42 % -2,13 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -3,98 % -8,51 % -7,23 %
Rischio
Volatilità 9,80 % 12,46 % 13,39 %
Volatilità Categoria 11,22 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -6,13 % -14,81 % -19,41 %
Tempo di recupero 37 j 47 j 657 j
DSR 6,00 % 9,11 % 10,06 %
Sortino 2,89 0,92 0,53
VAR 95 -1,77 % -2,69 % -2,87 %
VAR 99 -4,63 % -4,63 % -6,01 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 0,67 0,40
TEV 6,58 % 6,02 % 6,38 %
Information ratio (IR) -0,60 -1,41 -1,13
Up Capture Ratio 0,70 0,81 0,82
Down Capture Ratio 0,57 0,96 0,95
Indice Omega 1,90 1,32 1,19
Reattività
Beta 0,71 0,90 0,86
R² 66,56 77,61 79,28
Beta bull 0,76 0,89 0,77
Beta bear 0,79 0,93 0,88
Asimmetria
Skewness -0,58 -1,18 -1,04
Kurtosis 2,22 5,56 3,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR