Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,60 % 2,23 % -1,57 % 3,47 % 14,32 % 20,18 % 41,09 % 40,19 % 30,95 %
Categoria 0,44 % 1,24 % 2,88 % -0,56 % 8,29 % 13,07 % 18,04 % 58,13 % 55,21 % 92,64 %
Delta -0,57 % -0,64 % -0,65 % -1,02 % -4,82 % 1,25 % 2,13 % -17,04 % -15,02 % -61,69 %
Benchmark* 0,08 % 0,53 % 3,25 % -0,52 % 9,97 % 15,94 % 23,40 % 80,57 % 95,82 % 127,17 %
Delta -0,21 % 0,07 % -1,01 % -1,06 % -6,50 % -1,62 % -3,22 % -39,48 % -55,63 % -96,21 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,43 % -4,24 % 9,03 % -5,59 % 13,30 % -21,22 % 14,94 % -
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta -0,64 % -11,45 % -4,85 % 2,38 % -9,12 % -13,59 % -5,69 % -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -10,45 % -15,09 % -6,46 % -4,17 % -9,37 % -8,14 % -4,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,38 % 11,20 % 7,46 %
Categoria 17,73 % 14,58 % 9,57 %
Delta 1,65 % -3,38 % -2,11 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -3,98 % -8,51 % -7,23 %
Rischio
Volatilità 9,80 % 12,46 % 13,39 %
Volatilità Categoria 11,21 % 11,99 % 13,22 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -6,13 % -14,81 % -19,41 %
Tempo di recupero 37 j 47 j 657 j
DSR 6,00 % 9,11 % 10,06 %
Sortino 2,89 0,92 0,53
VAR 95 -1,77 % -2,69 % -2,87 %
VAR 99 -4,63 % -4,63 % -6,01 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,77 0,67 0,40
TEV 6,58 % 6,02 % 6,38 %
Information ratio (IR) -0,60 -1,41 -1,13
Up Capture Ratio 0,70 0,81 0,82
Down Capture Ratio 0,57 0,96 0,95
Indice Omega 1,90 1,32 1,19
Reattività
Beta 0,71 0,90 0,86
R² 66,56 77,61 79,28
Beta bull 0,76 0,89 0,77
Beta bear 0,79 0,93 0,88
Asimmetria
Skewness -0,58 -1,18 -1,04
Kurtosis 2,22 5,56 3,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR