Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,54 % -3,59 % -4,63 % 0,51 % 1,55 % 10,32 % 15,37 % 33,77 % 39,56 % 22,49 %
Categoria -1,34 % -1,75 % -3,82 % -2,13 % 7,70 % 9,18 % 14,96 % 48,56 % 56,50 % 77,21 %
Delta -1,20 % -1,84 % -0,81 % 2,64 % -6,14 % 1,13 % 0,40 % -14,79 % -16,95 % -54,71 %
Benchmark* -1,95 % -3,05 % -4,73 % -2,15 % 6,35 % 10,79 % 19,34 % 68,22 % 95,73 % 108,72 %
Delta -0,59 % -0,54 % 0,09 % 2,66 % -4,80 % -0,48 % -3,98 % -34,45 % -56,17 % -86,22 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,62 % -3,56 % 8,54 % -5,47 % 13,51 % -21,23 % 13,92 % -
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta -0,46 % -10,81 % -5,39 % 2,54 % -8,89 % -13,56 % -6,70 % -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -10,26 % -14,41 % -6,95 % -4,04 % -9,16 % -8,14 % -5,74 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,25 % 11,13 % 7,45 %
Categoria 17,79 % 14,62 % 9,59 %
Delta 1,46 % -3,48 % -2,14 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -4,11 % -8,58 % -7,25 %
Rischio
Volatilità 10,03 % 12,44 % 13,42 %
Volatilità Categoria 11,22 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -6,47 % -14,77 % -20,27 %
Tempo di recupero 38 j 48 j 700 j
DSR 6,12 % 9,20 % 10,06 %
Sortino 2,81 0,90 0,53
VAR 95 -1,43 % -2,84 % -3,18 %
VAR 99 -4,93 % -4,93 % -5,81 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 0,67 0,40
TEV 6,57 % 5,75 % 6,63 %
Information ratio (IR) -0,63 -1,49 -1,09
Up Capture Ratio 0,71 0,81 0,82
Down Capture Ratio 0,59 0,98 0,96
Indice Omega 1,91 1,32 1,19
Reattività
Beta 0,72 0,91 0,86
R² 66,88 79,44 77,76
Beta bull 0,78 0,85 0,75
Beta bear 0,81 0,98 0,85
Asimmetria
Skewness -0,62 -1,35 -1,04
Kurtosis 2,75 6,16 3,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR