Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,87 % 0,75 % 7,55 % -6,90 % 40,10 % 31,40 % 29,82 % 104,55 % 84,50 % 180,25 %
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta -0,47 % 0,68 % 6,45 % -9,47 % 19,70 % 17,25 % 12,87 % 45,52 % 19,11 % 29,37 %
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta -0,30 % 0,85 % 5,63 % -10,60 % 17,23 % 14,91 % 10,67 % 34,23 % -2,33 % -12,59 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,74 % 40,30 % 5,21 % -12,86 % 22,16 % 18,24 % 29,78 % -
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 0,98 % 13,24 % -14,20 % 2,99 % -10,70 % 7,60 % -0,91 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,01 % 7,80 % -16,89 % 2,03 % -14,85 % 7,71 % -3,61 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,84 % 23,32 % 11,30 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 7,66 % 7,80 % 1,46 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 5,60 % 5,25 % -1,01 %
Rischio
Volatilità 20,51 % 20,72 % 19,87 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -18,28 % -24,70 % -25,22 %
Tempo di recupero - 418 j 803 j
DSR 12,55 % 14,02 % 13,56 %
Sortino 1,90 1,46 0,68
VAR 95 -3,23 % -4,03 % -3,81 %
VAR 99 -6,47 % -9,05 % -7,34 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,99 0,47
TEV 14,11 % 10,41 % 10,41 %
Information ratio (IR) 0,40 0,50 -0,10
Up Capture Ratio 1,28 1,25 1,04
Down Capture Ratio 1,26 1,21 1,05
Indice Omega 1,47 1,45 1,22
Reattività
Beta 1,35 1,22 1,08
R² 56,36 77,35 72,92
Beta bull 1,36 1,25 1,13
Beta bear 1,89 1,19 1,11
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,62 -0,30
Kurtosis -0,22 2,18 1,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR