Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,19 % -0,18 % 0,24 % 12,31 % 8,94 % 14,83 % 77,29 % 72,61 % 138,49 %
Categoria 0,00 % -0,27 % -1,99 % -0,05 % 11,23 % 7,87 % 13,49 % 39,97 % 36,29 % 69,63 %
Delta -0,04 % 0,08 % 1,82 % 0,29 % 1,08 % 1,06 % 1,34 % 37,33 % 36,32 % 68,86 %
Benchmark* -0,15 % -0,41 % -2,08 % 0,27 % 11,88 % 10,23 % 17,58 % 52,21 % 62,28 % 101,82 %
Delta 0,12 % 0,22 % 1,91 % -0,03 % 0,43 % -1,30 % -2,75 % 25,08 % 10,33 % 36,67 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 27,15 % 20,11 % 13,40 % -15,50 % 22,38 % 11,08 % 29,85 % -
Categoria 14,76 % 5,58 % 13,62 % -13,93 % 22,05 % 0,88 % 24,06 % -12,84 %
Delta 12,39 % 14,53 % -0,22 % -1,57 % 0,34 % 10,20 % 5,79 % -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 7,43 % 11,85 % -2,32 % -5,70 % -3,62 % 14,60 % 3,70 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,70 % 20,55 % 10,74 %
Categoria 16,43 % 11,52 % 6,08 %
Delta 1,26 % 9,03 % 4,66 %
Benchmark* 20,98 % 15,24 % 9,87 %
Delta -3,28 % 5,30 % 0,87 %
Rischio
Volatilità 14,78 % 14,13 % 15,04 %
Volatilità Categoria 11,49 % 11,65 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,30 % 12,67 % 14,01 %
Max drawdown -11,47 % -15,38 % -23,63 %
Tempo di recupero 89 j 69 j 827 j
DSR 9,87 % 9,90 % 10,86 %
Sortino 1,59 1,79 0,80
VAR 95 -3,29 % -3,21 % -3,54 %
VAR 99 -6,70 % -6,70 % -6,70 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,06 1,25 0,58
TEV 6,64 % 6,10 % 6,59 %
Information ratio (IR) -0,49 0,87 0,13
Up Capture Ratio 0,92 1,03 0,97
Down Capture Ratio 0,97 0,88 0,93
Indice Omega 1,48 1,57 1,25
Reattività
Beta 1,08 1,01 0,97
R² 80,22 81,38 80,93
Beta bull 1,15 1,01 0,91
Beta bear 1,28 1,11 1,05
Asimmetria
Skewness -0,54 -1,01 -0,69
Kurtosis 1,94 3,37 2,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR