Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -1,27 % 2,13 % 2,21 % 8,74 % 17,38 % 29,14 % 29,77 % - -
Categoria -0,56 % -0,29 % 3,67 % 4,95 % 12,31 % 21,00 % 34,97 % 27,23 % 86,70 % 163,48 %
Delta -0,08 % -0,98 % -1,54 % -2,74 % -3,57 % -3,63 % -5,83 % 2,55 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,11 % 4,41 % 5,79 % 15,33 % 25,29 % 38,57 % 37,65 % 107,30 % 204,35 %
Delta 0,06 % -1,16 % -2,27 % -3,58 % -6,58 % -7,91 % -9,43 % -7,88 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,46 % -3,65 % 38,63 % - - - - -
Categoria 19,21 % -15,87 % 33,34 % 10,11 % 30,65 % -2,10 % 6,13 % 12,63 %
Delta -9,75 % 12,21 % 5,29 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -12,64 % 11,23 % 1,62 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,12 % 10,02 % -
Categoria 24,93 % 9,00 % 12,50 %
Delta -3,82 % 1,03 % -
Benchmark* 28,35 % 11,84 % 14,76 %
Delta -7,23 % -1,82 % -
Rischio
Volatilità 10,49 % 14,08 % -
Volatilità Categoria 11,39 % 14,38 % 16,92 %
Volatilità Benchmark 12,29 % 15,63 % 18,30 %
Max drawdown -7,11 % -15,34 % -
Tempo di recupero - 515 j -
DSR 6,88 % 10,00 % -
Sortino 2,50 0,80 -
VAR 95 -2,54 % -3,61 % -
VAR 99 -3,90 % -6,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,64 0,57 -
TEV 7,85 % 7,64 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,68 0,77 -
Down Capture Ratio 0,60 0,75 -
Indice Omega 1,73 1,23 -
Reattività
Beta 0,66 0,79 -
59,82 76,20 -
Beta bull 0,58 0,71 -
Beta bear 0,94 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,53 -
Kurtosis 1,49 1,00 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR