Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,37 % 3,50 % -0,38 % 9,80 % 19,92 % 19,00 % 65,15 % 88,19 % -
Categoria -0,15 % 0,37 % 5,37 % 4,56 % 16,63 % 17,62 % 19,33 % 62,83 % 68,98 % 172,48 %
Delta 0,04 % -0,73 % -1,87 % -4,94 % -6,83 % 2,29 % -0,33 % 2,32 % 19,21 % -
Benchmark* -0,12 % 0,50 % 6,15 % 5,62 % 18,65 % 20,37 % 21,84 % 74,60 % 90,22 % 218,83 %
Delta 0,02 % -0,87 % -2,65 % -6,01 % -8,85 % -0,46 % -2,85 % -9,45 % -2,03 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,76 % 37,21 % 0,87 % 5,35 % 33,79 % - - -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -3,48 % 9,96 % -18,71 % 21,36 % 1,02 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -4,48 % 4,71 % -21,22 % 20,23 % -3,21 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,08 % 17,58 % 13,21 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta -0,54 % 0,72 % 2,57 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -2,78 % -2,06 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 11,79 % 14,97 % 16,05 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -8,85 % -18,72 % -18,72 %
Tempo di recupero - 381 j 381 j
DSR 7,37 % 10,67 % 11,34 %
Sortino 1,91 1,38 0,98
VAR 95 -2,70 % -3,23 % -3,23 %
VAR 99 -3,74 % -7,86 % -7,86 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 0,99 0,69
TEV 11,92 % 9,04 % 10,19 %
Information ratio (IR) -0,23 -0,23 -0,01
Up Capture Ratio 0,59 0,79 0,78
Down Capture Ratio 0,39 0,71 0,70
Indice Omega 1,54 1,48 1,31
Reattività
Beta 0,49 0,82 0,81
R² 22,65 66,54 63,17
Beta bull 0,31 0,76 0,77
Beta bear 0,88 1,02 1,02
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,07 -0,75
Kurtosis 0,73 4,23 2,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR