Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % 0,37 % 2,27 % 13,09 % 0,68 % 1,97 % 10,16 % 35,74 % - -
Categoria 0,03 % 0,32 % 1,80 % 10,64 % -1,55 % -1,23 % 2,95 % 27,28 % 49,84 % 76,74 %
Delta -0,40 % 0,05 % 0,47 % 2,46 % 2,23 % 3,21 % 7,22 % 8,47 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,50 % 2,53 % 11,55 % -3,07 % -2,36 % 5,30 % 41,70 % 85,50 % 130,92 %
Delta -0,08 % -0,12 % -0,26 % 1,54 % 3,75 % 4,33 % 4,87 % -5,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,11 % 9,26 % -7,28 % 26,98 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 1,52 % -4,89 % 8,77 % 3,89 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,11 % -10,22 % 5,79 % -5,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,24 % 11,43 % -
Categoria 3,40 % 9,21 % 8,85 %
Delta 5,84 % 2,22 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta 2,90 % -2,26 % -
Rischio
Volatilità 18,75 % 15,33 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -19,01 % -19,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,77 % 11,29 % -
Sortino 0,42 0,76 -
VAR 95 -3,97 % -3,45 % -
VAR 99 -10,92 % -5,32 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,56 -
TEV 9,16 % 8,15 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,96 0,88 -
Down Capture Ratio 0,87 0,90 -
Indice Omega 1,17 1,24 -
Reattività
Beta 0,91 0,91 -
76,91 72,45 -
Beta bull 0,66 0,80 -
Beta bear 1,03 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,55 -1,09 -
Kurtosis 5,18 3,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR