Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 0,35 % 0,95 % 7,04 % 0,87 % -1,30 % -1,12 % 1,54 % - -
Categoria 1,04 % 1,08 % 2,90 % 13,40 % 3,91 % 3,08 % 4,45 % 18,08 % 25,44 % 32,14 %
Delta -0,71 % -0,73 % -1,95 % -6,36 % -3,04 % -4,38 % -5,57 % -16,55 % - -
Benchmark* 1,19 % 1,24 % 3,13 % 13,53 % 4,99 % 4,34 % 5,87 % 19,96 % 28,86 % 40,71 %
Delta -0,86 % -0,89 % -2,18 % -6,49 % -4,12 % -5,64 % -6,99 % -18,42 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,58 % 0,39 % -18,59 % 15,08 % - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -9,49 % -5,73 % -1,68 % 8,67 % - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -10,76 % -5,62 % -3,45 % 9,49 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,88 % -0,25 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta -6,74 % -5,35 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -8,32 % -5,67 % -
Rischio
Volatilità 13,54 % 13,31 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -13,06 % -15,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,12 % 9,97 % -
Sortino -0,58 -0,31 -
VAR 95 -3,16 % -3,16 % -
VAR 99 -5,82 % -5,82 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,23 -
TEV 8,13 % 10,15 % -
Information ratio (IR) -1,02 -0,56 -
Up Capture Ratio 0,63 0,61 -
Down Capture Ratio 0,79 0,71 -
Indice Omega 0,87 0,94 -
Reattività
Beta 0,73 0,69 -
73,90 52,99 -
Beta bull 0,82 0,63 -
Beta bear 0,70 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,37 -
Kurtosis 1,42 1,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR