Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,22 % | 0,36 % | 2,85 % | 8,40 % | 12,94 % | 16,61 % | 19,22 % | 79,42 % | 85,23 % | 171,49 % |
| Categoria | 0,20 % | -0,10 % | -0,17 % | -0,36 % | 1,29 % | 3,06 % | 4,15 % | 21,77 % | 18,34 % | 33,34 % |
| Delta | 0,02 % | 0,46 % | 3,02 % | 8,76 % | 11,65 % | 13,55 % | 15,07 % | 57,65 % | 66,90 % | 138,14 % |
| Benchmark* | 0,20 % | -0,10 % | -0,17 % | -0,36 % | 1,29 % | 3,06 % | 4,15 % | 21,77 % | 18,34 % | 33,34 % |
| Delta | 0,02 % | 0,46 % | 3,02 % | 8,76 % | 11,65 % | 13,55 % | 15,07 % | 57,65 % | 66,90 % | 138,14 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,29 % | 25,09 % | 18,99 % | -14,22 % | 38,32 % | 2,01 % | 24,77 % | -3,72 % |
| Categoria | 6,39 % | 6,78 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | 7,91 % | 18,30 % | 13,47 % | -9,76 % | 30,90 % | -0,75 % | 19,13 % | 1,44 % |
| Benchmark* | 6,39 % | 6,78 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | 7,91 % | 18,30 % | 13,47 % | -9,76 % | 30,90 % | -0,75 % | 19,13 % | 1,44 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,20 % | 19,50 % | 13,23 % |
| Categoria | 4,86 % | 6,38 % | 3,59 % |
| Delta | 12,34 % | 13,13 % | 9,64 % |
| Benchmark* | 4,86 % | 6,38 % | 3,59 % |
| Delta | 12,34 % | 13,13 % | 9,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,38 % | 13,13 % | 14,13 % |
| Volatilità Categoria | 4,48 % | 4,54 % | 4,38 % |
| Volatilità Benchmark | 4,48 % | 4,54 % | 4,38 % |
| Max drawdown | -7,48 % | -19,77 % | -19,77 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 182 j | 182 j |
| DSR | 6,81 % | 8,92 % | 9,49 % |
| Sortino | 2,23 | 1,87 | 1,17 |
| VAR 95 | -2,42 % | -2,47 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -2,94 % | -4,40 % | -4,40 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,33 | 1,27 | 0,79 |
| TEV | 8,01 % | 9,53 % | 10,84 % |
| Information ratio (IR) | 1,54 | 1,38 | 0,89 |
| Up Capture Ratio | 2,29 | 2,53 | 2,85 |
| Down Capture Ratio | 1,76 | 2,22 | 2,53 |
| Indice Omega | 1,59 | 1,59 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 2,15 | 2,51 | 2,66 |
| R² | 70,60 | 74,04 | 67,38 |
| Beta bull | 2,51 | 2,72 | 2,95 |
| Beta bear | 1,98 | 2,63 | 2,39 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,14 | -0,89 | -0,33 |
| Kurtosis | -0,22 | 4,95 | 2,24 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Theam Quant Eq World Defi I USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short