Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,05 % | -0,45 % | 2,13 % | 5,59 % | 16,54 % | 13,12 % | 17,47 % | 70,49 % | 85,10 % | 144,59 % |
| Categoria | 0,05 % | -0,38 % | -0,36 % | -0,93 % | 4,03 % | 2,91 % | 5,05 % | 20,24 % | 19,30 % | 30,96 % |
| Delta | -0,10 % | -0,07 % | 2,48 % | 6,52 % | 12,51 % | 10,21 % | 12,43 % | 50,25 % | 65,81 % | 113,64 % |
| Benchmark* | 0,05 % | -0,38 % | -0,36 % | -0,93 % | 4,03 % | 2,91 % | 5,05 % | 20,24 % | 19,30 % | 30,96 % |
| Delta | -0,10 % | -0,07 % | 2,48 % | 6,52 % | 12,51 % | 10,21 % | 12,43 % | 50,25 % | 65,81 % | 113,64 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,29 % | 25,09 % | 18,99 % | -14,22 % | 38,32 % | 2,01 % | 24,77 % | -3,72 % |
| Categoria | 6,28 % | 6,76 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | 8,01 % | 18,33 % | 13,47 % | -9,76 % | 30,90 % | -0,75 % | 19,13 % | 1,44 % |
| Benchmark* | 6,28 % | 6,76 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | 8,01 % | 18,33 % | 13,47 % | -9,76 % | 30,90 % | -0,75 % | 19,13 % | 1,44 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,41 % | 18,96 % | 12,07 % |
| Categoria | 6,34 % | 6,34 % | 3,63 % |
| Delta | 14,07 % | 12,62 % | 8,44 % |
| Benchmark* | 6,34 % | 6,34 % | 3,63 % |
| Delta | 14,07 % | 12,62 % | 8,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,45 % | 13,15 % | 14,19 % |
| Volatilità Categoria | 4,42 % | 4,53 % | 4,35 % |
| Volatilità Benchmark | 4,42 % | 4,53 % | 4,35 % |
| Max drawdown | -7,48 % | -19,77 % | -19,77 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 182 j | 182 j |
| DSR | 6,77 % | 8,96 % | 9,59 % |
| Sortino | 2,72 | 1,80 | 1,05 |
| VAR 95 | -2,42 % | -2,47 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -2,94 % | -4,40 % | -4,40 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,61 | 1,22 | 0,71 |
| TEV | 8,20 % | 9,47 % | 10,92 % |
| Information ratio (IR) | 1,74 | 1,34 | 0,78 |
| Up Capture Ratio | 2,28 | 2,52 | 2,89 |
| Down Capture Ratio | 1,75 | 2,27 | 2,70 |
| Indice Omega | 1,68 | 1,55 | 1,30 |
| Reattività | |||
| Beta | 2,16 | 2,53 | 2,72 |
| R² | 68,52 | 75,91 | 68,06 |
| Beta bull | 2,48 | 2,81 | 2,96 |
| Beta bear | 2,19 | 2,61 | 2,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,09 | -0,86 | -0,30 |
| Kurtosis | -0,29 | 4,88 | 2,15 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Theam Quant Eq World Defi I USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short