Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -1,29 % | -2,49 % | 2,48 % | 10,25 % | 14,18 % | 15,43 % | 70,31 % | 75,82 % | 163,56 % |
| Categoria | 0,23 % | 0,52 % | 0,05 % | -0,86 % | 0,95 % | 3,27 % | 4,30 % | 20,76 % | 17,95 % | 34,01 % |
| Delta | -0,42 % | -1,81 % | -2,54 % | 3,34 % | 9,29 % | 10,91 % | 11,13 % | 49,55 % | 57,87 % | 129,55 % |
| Benchmark* | 0,23 % | 0,52 % | 0,05 % | -0,86 % | 0,95 % | 3,27 % | 4,30 % | 20,76 % | 17,95 % | 34,01 % |
| Delta | -0,42 % | -1,81 % | -2,54 % | 3,34 % | 9,29 % | 10,91 % | 11,13 % | 49,55 % | 57,87 % | 129,55 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,29 % | 25,09 % | 18,99 % | -14,22 % | 38,32 % | 2,01 % | 24,77 % | -3,72 % |
| Categoria | 6,53 % | 6,68 % | 5,54 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,79 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | 7,76 % | 18,41 % | 13,45 % | -9,76 % | 30,90 % | -0,78 % | 19,13 % | 1,43 % |
| Benchmark* | 6,53 % | 6,68 % | 5,54 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,79 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | 7,76 % | 18,41 % | 13,45 % | -9,76 % | 30,90 % | -0,78 % | 19,13 % | 1,43 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,80 % | 21,70 % | 12,89 % |
| Categoria | 3,49 % | 6,81 % | 3,38 % |
| Delta | 13,31 % | 14,89 % | 9,51 % |
| Benchmark* | 3,49 % | 6,81 % | 3,38 % |
| Delta | 13,31 % | 14,89 % | 9,51 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,23 % | 12,89 % | 14,04 % |
| Volatilità Categoria | 4,39 % | 4,45 % | 4,37 % |
| Volatilità Benchmark | 4,39 % | 4,45 % | 4,37 % |
| Max drawdown | -7,48 % | -19,77 % | -19,77 % |
| Tempo di recupero | 94 j | 182 j | 182 j |
| DSR | 6,80 % | 8,70 % | 9,50 % |
| Sortino | 2,16 | 2,17 | 1,13 |
| VAR 95 | -2,42 % | -2,42 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -2,94 % | -4,40 % | -4,40 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,31 | 1,47 | 0,76 |
| TEV | 7,97 % | 9,39 % | 10,75 % |
| Information ratio (IR) | 1,66 | 1,58 | 0,88 |
| Up Capture Ratio | 2,42 | 2,56 | 2,83 |
| Down Capture Ratio | 1,71 | 2,19 | 2,53 |
| Indice Omega | 1,54 | 1,64 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 2,12 | 2,46 | 2,63 |
| R² | 68,82 | 72,49 | 67,17 |
| Beta bull | 2,33 | 2,60 | 2,88 |
| Beta bear | 1,95 | 2,54 | 2,33 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | -0,92 | -0,33 |
| Kurtosis | -0,12 | 5,45 | 2,31 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Theam Quant Eq World Defi I USD Acc
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short