Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % 0,68 % 3,00 % -0,55 % -3,02 % -2,63 % -4,31 % 3,64 % -2,30 % 11,30 %
Categoria 0,07 % 0,18 % 0,97 % -0,26 % 0,59 % 0,99 % 0,60 % 12,19 % 3,01 % 12,44 %
Delta -0,31 % 0,50 % 2,02 % -0,29 % -3,62 % -3,62 % -4,91 % -8,55 % -5,31 % -1,13 %
Benchmark* -0,07 % 0,76 % 2,45 % 0,85 % 1,73 % 2,16 % 0,68 % 7,06 % -6,33 % 4,09 %
Delta -0,16 % -0,08 % 0,55 % -1,41 % -4,75 % -4,80 % -4,99 % -3,42 % 4,03 % 7,22 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,28 % -2,75 % 8,68 % -9,49 % 1,82 % 4,09 % 8,41 % -
Categoria 0,74 % 5,16 % 5,14 % -9,27 % 2,03 % 0,67 % 7,34 % -0,82 %
Delta 0,53 % -7,91 % 3,53 % -0,22 % -0,21 % 3,43 % 1,07 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,99 % -7,20 % 6,69 % 1,91 % -0,11 % 4,15 % -0,41 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,96 % 0,32 % -1,00 %
Categoria 0,53 % 3,25 % 0,30 %
Delta -6,50 % -2,93 % -1,30 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -5,58 % -0,61 % 0,96 %
Rischio
Volatilità 4,77 % 6,61 % 7,50 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -9,18 % -9,18 % -12,24 %
Tempo di recupero - 216 j -
DSR 3,96 % 4,68 % 5,47 %
Sortino -2,02 -0,53 -0,57
VAR 95 -1,22 % -1,40 % -1,54 %
VAR 99 -1,42 % -2,01 % -2,85 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,68 -0,38 -0,41
TEV 5,01 % 5,70 % 5,83 %
Information ratio (IR) -1,11 -0,11 0,16
Up Capture Ratio 0,22 0,74 0,82
Down Capture Ratio 0,71 0,75 0,77
Indice Omega 0,57 0,90 0,87
Reattività
Beta 0,41 0,67 0,77
R² 10,07 34,43 43,28
Beta bull 0,28 0,97 0,90
Beta bear 0,16 0,34 0,61
Asimmetria
Skewness 0,07 0,30 0,10
Kurtosis -0,27 0,99 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index