Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24 % | -0,33 % | 0,98 % | -2,28 % | -0,79 % | -0,60 % | 0,16 % | 16,03 % | 3,26 % | 34,20 % |
| Categoria | 0,29 % | 0,63 % | 1,19 % | 0,67 % | 2,75 % | 3,87 % | 3,77 % | 18,32 % | 14,96 % | 29,32 % |
| Delta | -0,53 % | -0,96 % | -0,21 % | -2,95 % | -3,54 % | -4,47 % | -3,61 % | -2,29 % | -11,70 % | 4,89 % |
| Benchmark* | 0,11 % | 1,13 % | 1,34 % | 1,34 % | 3,68 % | 5,65 % | 5,55 % | 22,00 % | 20,79 % | 44,18 % |
| Delta | -0,35 % | -1,45 % | -0,36 % | -3,63 % | -4,47 % | -6,25 % | -5,39 % | -5,97 % | -17,53 % | -9,98 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,77 % | 3,70 % | 9,43 % | -13,89 % | 3,84 % | 13,70 % | 13,10 % | - |
| Categoria | -0,22 % | 10,93 % | 7,83 % | -7,87 % | 7,18 % | -1,84 % | 11,50 % | -0,98 % |
| Delta | 6,99 % | -7,23 % | 1,60 % | -6,02 % | -3,34 % | 15,55 % | 1,60 % | - |
| Benchmark* | -2,32 % | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % |
| Delta | 9,09 % | -10,96 % | -0,14 % | -6,48 % | -5,07 % | 14,59 % | -2,72 % | - |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,39 % | 5,60 % | 0,62 % |
| Categoria | 2,83 % | 5,84 % | 2,87 % |
| Delta | -3,22 % | -0,24 % | -2,25 % |
| Benchmark* | 4,07 % | 6,81 % | 3,82 % |
| Delta | -4,45 % | -1,21 % | -3,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,32 % | 3,58 % | 5,00 % |
| Volatilità Categoria | 2,68 % | 3,88 % | 4,49 % |
| Volatilità Benchmark | 3,98 % | 5,65 % | 6,16 % |
| Max drawdown | -3,68 % | -3,68 % | -17,82 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1329 j |
| DSR | 2,62 % | 2,48 % | 3,73 % |
| Sortino | -0,94 | 1,14 | -0,41 |
| VAR 95 | -0,90 % | -0,87 % | -1,21 % |
| VAR 99 | -1,13 % | -1,21 % | -1,83 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,74 | 0,79 | -0,31 |
| TEV | 4,56 % | 5,44 % | 5,64 % |
| Information ratio (IR) | -0,98 | -0,22 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,14 | 0,32 | 0,34 |
| Down Capture Ratio | 0,23 | 0,07 | 0,38 |
| Indice Omega | 0,77 | 1,25 | 0,89 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,19 | 0,24 | 0,41 |
| R² | 5,31 | 14,14 | 25,51 |
| Beta bull | 0,08 | 0,33 | 0,54 |
| Beta bear | 0,34 | 0,26 | 0,42 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,23 | -0,33 | -0,32 |
| Kurtosis | 0,20 | 1,74 | 1,90 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares IV Public Limited Company
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index