Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -0,02 % | -0,15 % | 0,76 % | 1,21 % | 1,33 % | 2,82 % | 18,38 % | 5,08 % | 35,38 % |
| Categoria | 0,00 % | -0,11 % | -0,35 % | 0,61 % | 1,81 % | 2,62 % | 3,85 % | 17,31 % | 14,59 % | 29,28 % |
| Delta | -0,08 % | 0,09 % | 0,21 % | 0,16 % | -0,59 % | -1,29 % | -1,04 % | 1,07 % | -9,51 % | 6,10 % |
| Benchmark* | -0,02 % | -0,20 % | -0,50 % | 0,50 % | 2,25 % | 3,51 % | 5,03 % | 19,94 % | 19,94 % | 44,70 % |
| Delta | -0,06 % | 0,18 % | 0,35 % | 0,26 % | -1,03 % | -2,18 % | -2,21 % | -1,56 % | -14,87 % | -9,32 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,77 % | 3,70 % | 9,43 % | -13,89 % | 3,84 % | 13,70 % | 13,10 % | - |
| Categoria | -0,23 % | 11,05 % | 7,80 % | -8,06 % | 7,15 % | -1,86 % | 11,57 % | -0,88 % |
| Delta | 7,00 % | -7,36 % | 1,63 % | -5,83 % | -3,30 % | 15,57 % | 1,53 % | - |
| Benchmark* | -2,32 % | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % |
| Delta | 9,09 % | -10,96 % | -0,14 % | -6,48 % | -5,07 % | 14,59 % | -2,72 % | - |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,56 % | 5,83 % | 1,11 % |
| Categoria | 4,01 % | 5,78 % | 2,82 % |
| Delta | -0,46 % | 0,05 % | -1,71 % |
| Benchmark* | 5,39 % | 6,66 % | 3,75 % |
| Delta | -1,83 % | -0,83 % | -2,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,06 % | 3,84 % | 4,95 % |
| Volatilità Categoria | 2,64 % | 4,08 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 3,77 % | 5,77 % | 6,14 % |
| Max drawdown | -3,23 % | -3,40 % | -17,82 % |
| Tempo di recupero | 118 j | 90 j | 1329 j |
| DSR | 2,16 % | 2,53 % | 3,67 % |
| Sortino | 0,72 | 1,18 | -0,26 |
| VAR 95 | -0,75 % | -0,89 % | -1,21 % |
| VAR 99 | -1,13 % | -1,29 % | -1,83 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,77 | -0,19 |
| TEV | 4,56 % | 5,49 % | 5,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -0,15 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,21 | 0,36 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | -0,07 | 0,07 | 0,36 |
| Indice Omega | 1,21 | 1,35 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,10 | 0,27 | 0,41 |
| R² | 1,49 | 16,29 | 25,26 |
| Beta bull | -0,09 | 0,38 | 0,53 |
| Beta bear | 0,36 | 0,30 | 0,43 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | 0,13 | -0,35 |
| Kurtosis | 0,86 | 3,21 | 2,09 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares IV Public Limited Company
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index