Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,19 % | -1,12 % | -2,76 % | -2,78 % | -0,26 % | -1,36 % | -0,42 % | 16,38 % | 2,81 % | 31,04 % |
| Categoria | 0,06 % | -0,43 % | -0,50 % | -1,24 % | 1,61 % | 2,09 % | 2,90 % | 16,45 % | 13,42 % | 27,75 % |
| Delta | -0,25 % | -0,69 % | -2,26 % | -1,55 % | -1,88 % | -3,45 % | -3,32 % | -0,07 % | -10,61 % | 3,29 % |
| Benchmark* | 0,39 % | -0,30 % | -0,07 % | -0,87 % | 2,48 % | 3,54 % | 4,70 % | 19,62 % | 18,92 % | 43,20 % |
| Delta | -0,58 % | -0,82 % | -2,69 % | -1,91 % | -2,74 % | -4,90 % | -5,12 % | -3,24 % | -16,11 % | -12,16 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,77 % | 3,70 % | 9,43 % | -13,89 % | 3,84 % | 13,70 % | 13,10 % | - |
| Categoria | -0,20 % | 10,90 % | 7,85 % | -7,91 % | 7,15 % | -1,83 % | 11,43 % | -0,98 % |
| Delta | 6,97 % | -7,20 % | 1,58 % | -5,98 % | -3,31 % | 15,54 % | 1,67 % | - |
| Benchmark* | -2,32 % | 14,66 % | 9,57 % | -7,42 % | 8,91 % | -0,89 % | 15,82 % | 1,53 % |
| Delta | 9,09 % | -10,96 % | -0,14 % | -6,48 % | -5,07 % | 14,59 % | -2,72 % | - |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,13 % | 5,25 % | 0,59 % |
| Categoria | 2,94 % | 5,19 % | 2,52 % |
| Delta | -3,07 % | 0,07 % | -1,93 % |
| Benchmark* | 4,38 % | 6,02 % | 3,43 % |
| Delta | -4,51 % | -0,76 % | -2,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,26 % | 3,89 % | 4,98 % |
| Volatilità Categoria | 2,69 % | 4,01 % | 4,49 % |
| Volatilità Benchmark | 3,91 % | 5,78 % | 6,15 % |
| Max drawdown | -3,23 % | -3,40 % | -17,82 % |
| Tempo di recupero | 118 j | 90 j | 1329 j |
| DSR | 2,50 % | 2,58 % | 3,70 % |
| Sortino | -0,87 | 0,94 | -0,41 |
| VAR 95 | -0,87 % | -0,89 % | -1,21 % |
| VAR 99 | -1,13 % | -1,29 % | -1,83 % |
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,67 | 0,63 | -0,30 |
| TEV | 4,65 % | 5,49 % | 5,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,97 | -0,14 | -0,50 |
| Up Capture Ratio | 0,14 | 0,37 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | 0,13 | 0,11 | 0,38 |
| Indice Omega | 0,86 | 1,30 | 0,91 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,27 | 0,41 |
| R² | 2,89 | 16,71 | 25,45 |
| Beta bull | -0,07 | 0,36 | 0,52 |
| Beta bear | 0,36 | 0,29 | 0,42 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,24 | 0,11 | -0,33 |
| Kurtosis | 0,31 | 3,01 | 1,99 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares IV Public Limited Company
Obblig. globale high yield
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index