Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -0,09 % -1,11 % -0,56 % -0,09 % -0,74 % 0,94 % 6,14 % 1,80 % 2,10 %
Categoria -0,23 % -0,36 % -1,97 % -0,51 % -0,07 % -0,69 % 0,52 % 9,32 % 1,81 % 10,62 %
Delta 0,14 % 0,27 % 0,86 % -0,05 % -0,02 % -0,05 % 0,42 % -3,18 % 0,00 % -8,53 %
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta 0,04 % 0,15 % 0,18 % -0,88 % -0,34 % -0,96 % 3,54 % 6,10 % 9,25 % -3,63 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,47 % 2,73 % 2,60 % -4,12 % -1,14 % 0,96 % 0,19 % -0,95 %
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 1,71 % -2,32 % -2,41 % 5,27 % -3,07 % 0,23 % -7,08 % 0,08 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,17 % -1,73 % 0,62 % 7,28 % -3,07 % 1,01 % -8,63 % -4,85 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,26 % 2,79 % 0,58 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 1,68 % -0,87 % -0,34 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 7,25 % 1,92 % 1,56 %
Rischio
Volatilità 0,90 % 1,30 % 1,31 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -0,47 % -1,28 % -5,41 %
Tempo di recupero 55 j 186 j 1256 j
DSR 0,65 % 0,92 % 0,98 %
Sortino 0,31 -0,27 -1,22
VAR 95 -0,09 % -0,20 % -0,29 %
VAR 99 -0,28 % -0,49 % -0,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 -0,19 -0,92
TEV 6,37 % 5,52 % 5,86 %
Information ratio (IR) 1,14 0,35 0,27
Up Capture Ratio 0,16 0,21 0,13
Down Capture Ratio -0,02 0,05 0,09
Indice Omega 1,08 0,95 0,71
Reattività
Beta 0,04 0,12 0,10
9,83 30,57 26,06
Beta bull 0,07 0,18 0,12
Beta bear 0,03 0,06 0,08
Asimmetria
Skewness -0,21 0,25 0,20
Kurtosis 0,72 1,85 1,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index