Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,09 % 0,37 % 1,12 % 0,00 % 2,66 % 7,46 % 2,47 % 2,66 %
Categoria 0,14 % 0,36 % 0,96 % 0,56 % 2,58 % 0,65 % 1,55 % 10,17 % 3,06 % 10,61 %
Delta -0,14 % -0,36 % -0,87 % -0,19 % -1,46 % -0,65 % 1,11 % -2,71 % -0,59 % -7,95 %
Benchmark* 0,11 % 0,31 % 0,84 % -0,56 % 1,96 % 0,70 % -3,89 % 0,58 % -7,51 % 5,37 %
Delta -0,11 % -0,31 % -0,74 % 0,94 % -0,83 % -0,70 % 6,55 % 6,88 % 9,98 % -2,70 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,47 % 2,73 % 2,60 % -4,12 % -1,14 % 0,96 % 0,19 % -0,95 %
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta 1,74 % -2,30 % -2,43 % 5,31 % -3,03 % 0,23 % -7,07 % 0,06 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,17 % -1,73 % 0,62 % 7,28 % -3,07 % 1,01 % -8,63 % -4,85 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,47 % 2,60 % 0,47 %
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta 1,74 % -0,97 % -0,03 %
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 7,17 % 2,10 % 2,19 %
Rischio
Volatilità 0,97 % 1,34 % 1,30 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -0,47 % -1,28 % -5,59 %
Tempo di recupero 55 j 186 j 1477 j
DSR 0,68 % 0,97 % 0,98 %
Sortino 0,37 -0,47 -1,26
VAR 95 -0,19 % -0,28 % -0,29 %
VAR 99 -0,28 % -0,49 % -0,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,34 -0,95
TEV 6,78 % 5,57 % 5,90 %
Information ratio (IR) 1,06 0,38 0,37
Up Capture Ratio 0,16 0,20 0,12
Down Capture Ratio 0 0,05 0,09
Indice Omega 1,09 0,88 0,70
Reattività
Beta 0,05 0,12 0,10
13,89 30,05 25,58
Beta bull 0,09 0,17 0,12
Beta bear 0,03 0,06 0,08
Asimmetria
Skewness -0,17 0,25 0,25
Kurtosis 0,18 1,45 1,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index