Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,19 % 0,00 % -0,37 % -0,28 % -0,46 % -0,19 % 6,65 % 2,67 % 3,37 %
Categoria 0,18 % 0,36 % 0,44 % -0,63 % 0,72 % 0,89 % 0,78 % 10,99 % 2,56 % 12,51 %
Delta 0,00 % -0,18 % -0,44 % 0,26 % -1,00 % -1,35 % -0,97 % -4,34 % 0,11 % -9,15 %
Benchmark* 0,05 % 0,86 % 1,34 % 0,11 % 1,72 % 1,67 % 0,43 % 4,45 % -7,31 % 4,40 %
Delta 0,14 % -0,68 % -1,34 % -0,48 % -1,99 % -2,13 % -0,61 % 2,20 % 9,99 % -1,03 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,47 % 2,73 % 2,60 % -4,12 % -1,14 % 0,96 % 0,19 % -0,95 %
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta 1,74 % -2,42 % -2,53 % 5,17 % -3,16 % 0,29 % -7,16 % -0,12 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,17 % -1,73 % 0,62 % 7,28 % -3,07 % 1,01 % -8,63 % -4,85 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,19 % 2,14 % 0,45 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta -0,71 % -1,10 % 0,17 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 0,19 % 1,22 % 2,42 %
Rischio
Volatilità 1,13 % 1,18 % 1,37 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -1,20 % -1,20 % -5,05 %
Tempo di recupero - - 1063 j
DSR 1,04 % 0,89 % 1,07 %
Sortino -2,15 -0,76 -1,54
VAR 95 -0,28 % -0,28 % -0,29 %
VAR 99 -0,37 % -0,37 % -0,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,97 -0,57 -1,20
TEV 3,45 % 5,35 % 5,81 %
Information ratio (IR) 0,06 0,23 0,42
Up Capture Ratio 0,11 0,18 0,14
Down Capture Ratio 0,12 0,05 0,10
Indice Omega 0,53 0,83 0,65
Reattività
Beta 0,11 0,10 0,11
R² 12,28 23,95 26,50
Beta bull 0,10 0,15 0,13
Beta bear 0,10 0,04 0,08
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,07 0,13
Kurtosis -0,38 -0,02 0,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index