Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % -1,62 % 1,83 % -4,57 % -1,30 % -3,86 % 7,31 % 17,17 % 66,08 % -
Categoria -0,02 % 0,28 % 2,01 % -3,98 % -1,46 % -2,56 % -1,43 % 4,36 % 14,99 % 12,47 %
Delta -0,62 % -1,90 % -0,18 % -0,59 % 0,16 % -1,30 % 8,75 % 12,80 % 51,09 % -
Benchmark* -0,02 % 0,28 % 2,01 % -3,98 % -1,46 % -2,56 % -1,43 % 4,36 % 14,99 % 12,47 %
Delta -0,62 % -1,90 % -0,18 % -0,59 % 0,16 % -1,30 % 8,75 % 12,80 % 51,09 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,99 % 3,58 % 1,37 % 20,91 % 13,97 % 17,14 % - -
Categoria 5,48 % 3,88 % -4,40 % 7,00 % 0,34 % 7,21 % -4,78 % 1,83 %
Delta 13,51 % -0,30 % 5,77 % 13,91 % 13,63 % 9,92 % - -
Benchmark* 5,48 % 3,88 % -4,40 % 7,00 % 0,34 % 7,21 % -4,78 % 1,83 %
Delta 13,51 % -0,30 % 5,77 % 13,91 % 13,63 % 9,92 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,23 % 3,63 % 10,24 %
Categoria -1,79 % 0,67 % 2,55 %
Delta 7,02 % 2,96 % 7,69 %
Benchmark* -1,79 % 0,67 % 2,55 %
Delta 7,02 % 2,96 % 7,69 %
Rischio
Volatilità 7,74 % 7,67 % 7,47 %
Volatilità Categoria 4,85 % 3,64 % 3,52 %
Volatilità Benchmark 4,85 % 3,64 % 3,52 %
Max drawdown -8,53 % -9,36 % -9,36 %
Tempo di recupero - 546 j 546 j
DSR 6,00 % 5,72 % 4,94 %
Sortino 0,33 0,17 1,80
VAR 95 -2,52 % -1,65 % -1,45 %
VAR 99 -3,64 % -3,64 % -2,64 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 0,13 1,19
TEV 6,78 % 7,26 % 7,35 %
Information ratio (IR) 1,01 0,40 1,04
Up Capture Ratio 0,53 0,58 0,76
Down Capture Ratio 0,06 0,21 -0,20
Indice Omega 1,12 1,07 1,53
Reattività
Beta 0,80 0,74 0,57
24,99 12,13 7,29
Beta bull 0,87 1,25 1,10
Beta bear 1,54 1,17 0,91
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,71 -0,51
Kurtosis 2,68 2,88 2,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia