Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,35 % -1,42 % -3,43 % -5,45 % -5,16 % -6,41 % 3,09 % 13,35 % 61,40 % -
Categoria -0,20 % 0,00 % 0,68 % -1,03 % -2,79 % -2,09 % -0,50 % 4,97 % 14,60 % 12,49 %
Delta -1,15 % -1,42 % -4,11 % -4,42 % -2,37 % -4,33 % 3,59 % 8,38 % 46,79 % -
Benchmark* -0,20 % 0,00 % 0,68 % -1,03 % -2,79 % -2,09 % -0,50 % 4,97 % 14,60 % 12,49 %
Delta -1,15 % -1,42 % -4,11 % -4,42 % -2,37 % -4,33 % 3,59 % 8,38 % 46,79 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,99 % 3,58 % 1,37 % 20,91 % 13,97 % 17,14 % - -
Categoria 5,47 % 3,90 % -4,37 % 6,88 % 0,46 % 7,27 % -4,79 % 1,91 %
Delta 13,52 % -0,32 % 5,74 % 14,03 % 13,51 % 9,86 % - -
Benchmark* 5,47 % 3,90 % -4,37 % 6,88 % 0,46 % 7,27 % -4,79 % 1,91 %
Delta 13,52 % -0,32 % 5,74 % 14,03 % 13,51 % 9,86 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,62 % 5,48 % 10,79 %
Categoria -0,76 % 1,38 % 2,68 %
Delta 7,38 % 4,10 % 8,11 %
Benchmark* -0,76 % 1,38 % 2,68 %
Delta 7,38 % 4,10 % 8,11 %
Rischio
Volatilità 7,87 % 7,55 % 7,46 %
Volatilità Categoria 4,81 % 3,64 % 3,49 %
Volatilità Benchmark 4,81 % 3,64 % 3,49 %
Max drawdown -8,53 % -9,36 % -9,36 %
Tempo di recupero - 546 j 546 j
DSR 6,06 % 5,54 % 4,93 %
Sortino 0,58 0,49 1,90
VAR 95 -2,52 % -1,64 % -1,45 %
VAR 99 -3,64 % -3,64 % -2,64 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,36 1,26
TEV 6,76 % 7,20 % 7,33 %
Information ratio (IR) 1,10 0,57 1,10
Up Capture Ratio 0,71 0,56 0,79
Down Capture Ratio 0,14 0,02 -0,23
Indice Omega 1,19 1,17 1,58
Reattività
Beta 0,85 0,69 0,58
26,97 11,08 7,41
Beta bull 0,87 1,29 1,12
Beta bear 1,51 1,23 0,93
Asimmetria
Skewness -1,14 -0,78 -0,53
Kurtosis 2,46 3,29 2,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia