Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -1,29 % -1,53 % 1,37 % 3,52 % 2,84 % 3,62 % 22,36 % 37,46 % -
Categoria 0,04 % 0,80 % 0,25 % 0,14 % 2,82 % 1,38 % 9,11 % 13,74 % 13,36 % 21,65 %
Delta -0,28 % -2,09 % -1,78 % 1,22 % 0,70 % 1,46 % -5,49 % 8,62 % 24,09 % -
Benchmark* 0,04 % 0,80 % 0,25 % 0,14 % 2,82 % 1,38 % 9,11 % 13,74 % 13,36 % 21,65 %
Delta -0,28 % -2,09 % -1,78 % 1,22 % 0,70 % 1,46 % -5,49 % 8,62 % 24,09 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,47 % 18,99 % 3,58 % 1,37 % 20,91 % 13,97 % 17,14 % -
Categoria 3,01 % 5,52 % 3,96 % -4,18 % 6,65 % 0,25 % 7,22 % -4,80 %
Delta -5,48 % 13,47 % -0,38 % 5,55 % 14,26 % 13,71 % 9,91 % -
Benchmark* 3,01 % 5,52 % 3,96 % -4,18 % 6,65 % 0,25 % 7,22 % -4,80 %
Delta -5,48 % 13,47 % -0,38 % 5,55 % 14,26 % 13,71 % 9,91 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,50 % 7,53 % 6,68 %
Categoria 4,27 % 3,97 % 2,33 %
Delta -1,77 % 3,56 % 4,35 %
Benchmark* 4,27 % 3,97 % 2,33 %
Delta -1,77 % 3,56 % 4,35 %
Rischio
Volatilità 7,39 % 6,81 % 7,36 %
Volatilità Categoria 4,72 % 3,59 % 3,30 %
Volatilità Benchmark 4,72 % 3,59 % 3,30 %
Max drawdown -7,37 % -9,71 % -9,71 %
Tempo di recupero 334 j - -
DSR 5,24 % 4,78 % 5,07 %
Sortino 0,09 0,94 0,96
VAR 95 -1,68 % -1,53 % -1,45 %
VAR 99 -2,64 % -2,64 % -2,64 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,66 0,66
TEV 7,85 % 7,00 % 7,43 %
Information ratio (IR) -0,22 0,51 0,59
Up Capture Ratio 0,42 0,56 0,64
Down Capture Ratio 0,36 -0,10 -0,02
Indice Omega 1,01 1,27 1,28
Reattività
Beta 0,34 0,40 0,45
4,83 4,35 4,10
Beta bull -0,43 0,23 0,54
Beta bear 0,56 0,78 0,72
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,55 -0,44
Kurtosis 1,12 1,95 2,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia