Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 0,16 % -4,95 % -5,84 % 0,07 % -5,41 % 4,87 % 13,48 % 62,40 % -
Categoria 0,22 % 0,53 % -3,67 % -4,66 % -2,66 % -4,01 % -1,99 % 2,12 % 14,43 % 11,12 %
Delta 0,16 % -0,37 % -1,28 % -1,18 % 2,72 % -1,40 % 6,86 % 11,36 % 47,97 % -
Benchmark* 0,22 % 0,53 % -3,67 % -4,66 % -2,66 % -4,01 % -1,99 % 2,12 % 14,43 % 11,12 %
Delta 0,16 % -0,37 % -1,28 % -1,18 % 2,72 % -1,40 % 6,86 % 11,36 % 47,97 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,99 % 3,58 % 1,37 % 20,91 % 13,97 % 17,14 % - -
Categoria 5,50 % 3,89 % -4,19 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 13,49 % -0,30 % 5,56 % 13,88 % 13,67 % 9,83 % - -
Benchmark* 5,50 % 3,89 % -4,19 % 7,03 % 0,30 % 7,31 % -4,70 % 1,80 %
Delta 13,49 % -0,30 % 5,56 % 13,88 % 13,67 % 9,83 % - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,50 % 6,95 % 11,67 %
Categoria 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Delta 11,02 % 5,24 % 7,97 %
Benchmark* 0,47 % 1,71 % 3,70 %
Delta 11,02 % 5,24 % 7,97 %
Rischio
Volatilità 6,96 % 7,52 % 7,27 %
Volatilità Categoria 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Volatilità Benchmark 3,59 % 3,05 % 3,23 %
Max drawdown -4,03 % -9,36 % -9,36 %
Tempo di recupero - 546 j 546 j
DSR 4,75 % 5,31 % 4,65 %
Sortino 1,71 0,82 2,23
VAR 95 -1,11 % -1,56 % -1,33 %
VAR 99 -3,64 % -3,64 % -2,60 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,58 1,43
TEV 6,86 % 7,39 % 7,36 %
Information ratio (IR) 1,59 0,71 1,08
Up Capture Ratio 0,67 0,72 0,78
Down Capture Ratio -0,37 0,02 -0,36
Indice Omega 1,55 1,25 1,67
Reattività
Beta 0,55 0,61 0,44
8,15 6,09 3,84
Beta bull 0,73 1,14 1,00
Beta bear 1,79 0,98 0,55
Asimmetria
Skewness -0,93 -0,62 -0,47
Kurtosis 3,89 3,10 2,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia