Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,17 % 2,13 % 3,46 % 5,59 % 7,91 % 7,35 % 9,10 % 50,39 % 99,57 %
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta -0,04 % 0,35 % 0,58 % 3,09 % 1,35 % 2,36 % 0,38 % -4,82 % 25,45 % 56,82 %
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta -0,04 % 0,35 % 0,58 % 3,09 % 1,35 % 2,36 % 0,38 % -4,82 % 25,45 % 56,82 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,32 % 0,83 % 4,80 % 22,37 % 18,28 % -1,51 % 13,72 % 7,40 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 6,62 % -11,78 % 2,02 % 18,83 % 6,90 % -0,32 % 7,28 % 3,53 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 6,62 % -11,78 % 2,02 % 18,83 % 6,90 % -0,32 % 7,28 % 3,53 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,98 % 3,51 % 8,44 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -0,68 % -0,91 % 4,04 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -0,68 % -0,91 % 4,04 %
Rischio
Volatilità 6,59 % 8,48 % 9,31 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -3,35 % -9,48 % -11,54 %
Tempo di recupero 53 j 536 j 368 j
DSR 4,60 % 6,16 % 6,20 %
Sortino 0,64 0,11 1,03
VAR 95 -1,52 % -1,99 % -1,99 %
VAR 99 -2,61 % -2,95 % -3,23 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,08 0,69
TEV 5,56 % 7,15 % 7,30 %
Information ratio (IR) 0,17 -0,16 0,51
Up Capture Ratio 1,12 1,01 1,30
Down Capture Ratio 1,11 1,12 1,10
Indice Omega 1,14 1,03 1,28
Reattività
Beta 1,03 0,92 1,13
R² 28,71 29,14 38,96
Beta bull 1,43 1,19 1,31
Beta bear 0,19 0,40 0,80
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,45 -0,10
Kurtosis 0,38 1,59 1,48

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD