Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,12 % 0,32 % 1,28 % 2,28 % 2,28 % 4,49 % 10,62 % 10,98 % 10,16 %
Categoria 0,03 % 0,07 % 0,18 % 0,81 % 1,46 % 1,46 % 3,87 % 9,09 % 6,51 % 4,99 %
Delta -0,01 % 0,05 % 0,13 % 0,47 % 0,82 % 0,82 % 0,62 % 1,53 % 4,47 % 5,17 %
Benchmark* 0,03 % 0,07 % 0,13 % 0,98 % 1,76 % 1,76 % 4,80 % 6,87 % 4,11 % 4,17 %
Delta -0,01 % 0,05 % 0,19 % 0,30 % 0,52 % 0,52 % -0,31 % 3,74 % 6,87 % 5,99 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,22 % 4,00 % -0,92 % -0,70 % 0,98 % 4,64 % -4,77 % -0,19 %
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,56 % -0,24 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,43 % 0,17 % 2,64 % -0,46 % 0,79 % 3,52 % -3,22 % -0,44 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,58 % 0,11 % 3,99 % -0,13 % 0,80 % 4,17 % -4,63 % -0,10 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,07 % 3,42 % 2,19 %
Categoria 3,99 % 2,49 % 1,33 %
Delta 0,07 % 0,93 % 0,86 %
Benchmark* 5,08 % 2,06 % 0,83 %
Delta -1,01 % 1,36 % 1,35 %
Rischio
Volatilità 1,01 % 1,53 % 1,40 %
Volatilità Categoria 0,73 % 1,09 % 0,98 %
Volatilità Benchmark 1,07 % 1,67 % 1,47 %
Max drawdown -0,68 % -1,73 % -3,08 %
Tempo di recupero 38 j 161 j 840 j
DSR 0,69 % 0,99 % 0,91 %
Sortino 1,38 0,69 0,86
VAR 95 -0,15 % -0,27 % -0,26 %
VAR 99 -0,41 % -0,64 % -0,55 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,44 0,56
TEV 1,24 % 1,92 % 1,65 %
Information ratio (IR) -0,81 0,71 0,82
Up Capture Ratio 0,69 0,54 0,66
Down Capture Ratio 0,15 -0,09 0,20
Indice Omega 1,41 1,21 1,21
Reattività
Beta 0,27 0,26 0,33
8,31 7,84 11,94
Beta bull -0,04 0,32 0,28
Beta bear 0,58 0,29 0,21
Asimmetria
Skewness -0,52 0,07 0,13
Kurtosis 1,95 5,26 4,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index