Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -1,63 % 1,12 % 4,42 % 14,67 % 18,64 % 19,92 % 78,16 % 88,05 % 219,99 %
Categoria 0,41 % -1,29 % 1,31 % 3,84 % 12,82 % 16,12 % 17,23 % 65,56 % 61,78 % 166,94 %
Delta -0,38 % -0,34 % -0,19 % 0,59 % 1,84 % 2,52 % 2,69 % 12,60 % 26,27 % 53,05 %
Benchmark* 0,37 % -1,49 % 1,43 % 4,67 % 14,93 % 18,57 % 19,49 % 77,42 % 81,19 % 211,28 %
Delta -0,34 % -0,14 % -0,31 % -0,25 % -0,26 % 0,07 % 0,43 % 0,75 % 6,86 % 8,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,81 % 33,23 % 21,88 % -12,85 % 38,32 % 8,56 % 33,75 % 0,23 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 1,11 % 5,96 % 2,30 % 3,14 % 5,52 % -1,99 % 3,11 % 2,05 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,09 % 0,73 % -0,22 % 2,03 % 1,31 % -1,96 % 0,36 % 0,77 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,60 % 19,91 % 14,12 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 2,96 % 3,04 % 3,47 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 0,73 % 0,27 % 0,82 %
Rischio
Volatilità 10,96 % 14,56 % 15,43 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,43 % -22,39 % -22,39 %
Tempo di recupero 86 j 249 j 249 j
DSR 6,31 % 10,20 % 10,79 %
Sortino 2,78 1,68 1,11
VAR 95 -1,90 % -2,65 % -3,34 %
VAR 99 -2,73 % -7,26 % -5,32 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 1,17 0,78
TEV 2,16 % 2,74 % 3,00 %
Information ratio (IR) 0,34 0,10 0,27
Up Capture Ratio 0,96 0,97 0,97
Down Capture Ratio 0,90 0,95 0,94
Indice Omega 1,71 1,57 1,35
Reattività
Beta 0,94 0,97 0,96
R² 96,53 96,57 96,36
Beta bull 0,95 0,96 0,93
Beta bear 0,92 0,98 1,01
Asimmetria
Skewness 0,09 -1,12 -0,66
Kurtosis -0,62 5,95 2,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR