Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,09 % 0,33 % -3,37 % 0,74 % 7,51 % 16,65 % 16,97 % 71,11 % 76,56 % 204,58 %
Categoria 1,87 % 0,08 % -2,88 % 0,03 % 7,41 % 14,42 % 15,08 % 60,12 % 54,05 % 158,38 %
Delta 0,22 % 0,25 % -0,48 % 0,71 % 0,10 % 2,24 % 1,88 % 10,99 % 22,50 % 46,20 %
Benchmark* 2,14 % 0,29 % -3,55 % 0,46 % 7,50 % 16,24 % 16,31 % 70,53 % 71,47 % 200,38 %
Delta -0,05 % 0,04 % 0,19 % 0,28 % 0,01 % 0,42 % 0,65 % 0,58 % 5,09 % 4,20 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,96 % 32,62 % 21,54 % -13,46 % 39,34 % 8,04 % 33,54 % -0,20 %
Categoria 2,68 % 27,26 % 19,54 % -15,96 % 32,70 % 10,48 % 30,65 % -1,81 %
Delta 1,28 % 5,36 % 2,00 % 2,50 % 6,63 % -2,44 % 2,89 % 1,61 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 0,24 % 0,11 % -0,55 % 1,42 % 2,33 % -2,48 % 0,15 % 0,34 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,67 % 21,02 % 12,69 %
Categoria 13,69 % 18,41 % 9,64 %
Delta 1,98 % 2,61 % 3,05 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 0,66 % 0,08 % 0,64 %
Rischio
Volatilità 11,52 % 14,39 % 15,52 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,20 % 14,29 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -7,49 % -22,60 % -22,60 %
Tempo di recupero 94 j 246 j 246 j
DSR 7,06 % 10,20 % 10,78 %
Sortino 1,92 1,79 0,98
VAR 95 -2,51 % -2,52 % -3,11 %
VAR 99 -2,55 % -7,05 % -4,93 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,18 1,27 0,68
TEV 0,58 % 0,84 % 0,90 %
Information ratio (IR) 1,13 0,10 0,71
Up Capture Ratio 1,00 0,99 1,00
Down Capture Ratio 0,98 0,98 0,98
Indice Omega 1,47 1,58 1,29
Reattività
Beta 0,99 0,99 0,99
R² 99,75 99,67 99,68
Beta bull 0,99 0,98 0,98
Beta bear 1,00 1,00 0,99
Asimmetria
Skewness 0,07 -1,33 -0,58
Kurtosis -0,60 7,68 3,21

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR