Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,47 % -1,35 % -3,53 % -1,49 % 0,89 % 2,22 % 6,00 % 103,79 % 109,56 % 121,72 %
Categoria -0,68 % -0,10 % -0,16 % -0,42 % 3,83 % 7,37 % 9,70 % 44,00 % 30,97 % 80,27 %
Delta -1,78 % -1,26 % -3,37 % -1,07 % -2,95 % -5,14 % -3,70 % 59,79 % 78,59 % 41,45 %
Benchmark* -0,91 % -0,34 % 0,26 % 0,35 % 5,32 % 10,41 % 14,01 % 57,85 % 55,28 % 115,94 %
Delta -1,56 % -1,02 % -3,79 % -1,84 % -4,43 % -8,18 % -8,00 % 45,95 % 54,28 % 5,78 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 54,33 % 12,72 % 9,52 % 6,35 % 23,88 % -14,50 % 15,11 % -17,02 %
Categoria 14,72 % 5,53 % 13,57 % -13,95 % 21,99 % 0,95 % 24,12 % -12,81 %
Delta 39,61 % 7,19 % -4,05 % 20,30 % 1,89 % -15,44 % -9,01 % -4,22 %
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 34,60 % 4,46 % -6,20 % 16,16 % -2,12 % -10,97 % -11,04 % -6,20 %
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,90 % 25,90 % 17,57 %
Categoria 12,22 % 11,47 % 6,22 %
Delta -2,32 % 14,43 % 11,35 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta -6,54 % 11,07 % 7,67 %
Rischio
Volatilità 15,93 % 15,86 % 16,26 %
Volatilità Categoria 11,69 % 11,61 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -12,23 % -14,02 % -19,09 %
Tempo di recupero 126 j 43 j 271 j
DSR 10,43 % 10,58 % 11,10 %
Sortino 0,75 2,18 1,39
VAR 95 -3,38 % -3,38 % -3,36 %
VAR 99 -4,80 % -6,21 % -6,21 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 1,46 0,95
TEV 8,82 % 9,79 % 10,68 %
Information ratio (IR) -0,74 1,13 0,72
Up Capture Ratio 0,80 1,13 0,97
Down Capture Ratio 0,89 0,84 0,75
Indice Omega 1,22 1,62 1,40
Reattività
Beta 1,06 0,99 0,88
R² 69,58 61,88 57,84
Beta bull 1,45 0,98 0,84
Beta bear 1,15 1,01 0,99
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,67 -0,56
Kurtosis -0,52 1,37 0,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR