Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,08 % | -0,43 % | -1,33 % | -2,43 % | 0,43 % | 0,62 % | 1,45 % | 13,99 % | 17,46 % | 21,30 % |
| Categoria | -0,06 % | -0,41 % | -1,16 % | -1,68 % | 2,32 % | 1,08 % | 2,35 % | 15,95 % | 9,07 % | 16,86 % |
| Delta | -0,02 % | -0,02 % | -0,17 % | -0,75 % | -1,89 % | -0,46 % | -0,91 % | -1,97 % | 8,39 % | 4,44 % |
| Benchmark* | -0,01 % | -0,45 % | -1,43 % | -2,76 % | 0,58 % | 0,73 % | 2,72 % | 18,38 % | 3,86 % | 19,05 % |
| Delta | -0,07 % | 0,03 % | 0,10 % | 0,32 % | -0,15 % | -0,11 % | -1,27 % | -4,39 % | 13,60 % | 2,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 7,65 % | 2,73 % | 8,36 % | -3,40 % | 6,83 % | -4,45 % | 7,65 % | -6,60 % |
| Categoria | 5,26 % | 4,50 % | 7,18 % | -9,79 % | 6,27 % | -0,14 % | 8,98 % | -7,64 % |
| Delta | 2,38 % | -1,77 % | 1,18 % | 6,39 % | 0,57 % | -4,31 % | -1,34 % | 1,04 % |
| Benchmark* | 5,74 % | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % |
| Delta | 1,91 % | -1,36 % | -0,97 % | 12,78 % | 2,34 % | -7,15 % | -4,24 % | -4,06 % |
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,85 % | 5,11 % | 3,68 % |
| Categoria | 4,88 % | 5,18 % | 1,87 % |
| Delta | -1,03 % | -0,07 % | 1,81 % |
| Benchmark* | 5,34 % | 5,81 % | 0,79 % |
| Delta | -1,49 % | -0,70 % | 2,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,38 % | 3,92 % | 4,66 % |
| Volatilità Categoria | 4,60 % | 4,31 % | 4,72 % |
| Volatilità Benchmark | 5,09 % | 5,16 % | 6,33 % |
| Max drawdown | -3,81 % | -3,90 % | -10,01 % |
| Tempo di recupero | 102 j | 37 j | 572 j |
| DSR | 3,20 % | 2,87 % | 3,48 % |
| Sortino | 0,57 | 0,78 | 0,47 |
| VAR 95 | -0,82 % | -0,75 % | -0,88 % |
| VAR 99 | -2,22 % | -2,22 % | -2,22 % |
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,42 | 0,57 | 0,35 |
| TEV | 1,86 % | 3,35 % | 4,96 % |
| Information ratio (IR) | -0,80 | -0,21 | 0,58 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 0,62 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | 0,80 | 0,50 | 0,34 |
| Indice Omega | 1,20 | 1,25 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,80 | 0,58 | 0,46 |
| R² | 87,18 | 57,90 | 39,65 |
| Beta bull | 0,77 | 0,55 | 0,48 |
| Beta bear | 0,87 | 0,69 | 0,52 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,89 | -1,01 | -0,99 |
| Kurtosis | 2,65 | 3,65 | 2,54 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
DNCA Invest Eurose B EUR
Flessibili prudenti Europa
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market