Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 1,08 % -2,41 % -3,82 % 4,48 % 8,58 % 15,68 % 95,06 % 88,10 % 145,85 %
Categoria -0,23 % -0,28 % -1,95 % -3,29 % 6,78 % 9,63 % 15,40 % 67,95 % 63,10 % 134,31 %
Delta -0,04 % 1,36 % -0,45 % -0,53 % -2,31 % -1,05 % 0,29 % 27,11 % 25,00 % 11,54 %
Benchmark* -1,28 % -0,59 % -5,23 % -5,01 % 3,41 % 10,36 % 18,98 % 94,55 % 127,25 % 212,52 %
Delta 1,01 % 1,67 % 2,82 % 1,19 % 1,07 % -1,78 % -3,30 % 0,51 % -39,15 % -66,67 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 33,96 % 22,20 % 22,39 % -15,31 % 28,13 % -13,55 % 26,85 % -16,90 %
Categoria 27,38 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 6,58 % 11,95 % 4,28 % -2,02 % -0,65 % -12,03 % 2,31 % -2,13 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -3,56 % 3,88 % -9,94 % -6,20 % 3,51 % -6,75 % -2,93 % -3,05 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,16 % 25,19 % 14,39 %
Categoria 17,39 % 19,28 % 11,18 %
Delta -0,23 % 5,91 % 3,20 %
Benchmark* 21,56 % 26,31 % 19,33 %
Delta -4,40 % -1,12 % -4,95 %
Rischio
Volatilità 14,54 % 15,07 % 16,95 %
Volatilità Categoria 12,25 % 12,14 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 16,15 % 18,00 %
Max drawdown -11,71 % -15,95 % -30,83 %
Tempo di recupero 49 j 50 j 771 j
DSR 9,50 % 10,41 % 12,38 %
Sortino 1,59 2,15 0,99
VAR 95 -3,03 % -2,77 % -3,71 %
VAR 99 -6,07 % -6,07 % -6,55 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 1,48 0,72
TEV 6,36 % 6,28 % 6,38 %
Information ratio (IR) -0,69 -0,18 -0,78
Up Capture Ratio 0,84 0,85 0,84
Down Capture Ratio 0,86 0,78 0,87
Indice Omega 1,48 1,71 1,34
Reattività
Beta 0,85 0,86 0,88
R² 83,40 84,90 87,42
Beta bull 0,93 0,88 0,88
Beta bear 0,80 0,95 0,93
Asimmetria
Skewness -0,43 -1,16 -1,18
Kurtosis 1,12 5,05 4,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR