Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,17 % 2,63 % 10,16 % -2,91 % -2,95 % -2,39 % 4,10 % 16,17 % 0,44 %
Categoria 0,24 % 0,82 % 1,56 % 0,38 % 4,25 % 5,56 % 6,97 % 13,93 % 24,95 % 42,76 %
Delta -0,23 % -0,65 % 1,07 % 9,79 % -7,16 % -8,50 % -9,37 % -9,83 % -8,78 % -42,33 %
Benchmark* 0,24 % 0,82 % 1,56 % 0,38 % 4,25 % 5,56 % 6,97 % 13,93 % 24,95 % 42,76 %
Delta -0,23 % -0,65 % 1,07 % 9,79 % -7,16 % -8,50 % -9,37 % -9,83 % -8,78 % -42,33 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,49 % 11,36 % -3,72 % 2,18 % 21,49 % -15,42 % -8,22 % 8,16 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 5,80 % -1,24 % -6,50 % -1,37 % 10,11 % -14,24 % -14,65 % 4,28 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 5,80 % -1,24 % -6,50 % -1,37 % 10,11 % -14,24 % -14,65 % 4,28 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,25 % 2,85 % 2,24 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -8,90 % -1,58 % -2,15 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -8,90 % -1,58 % -2,15 %
Rischio
Volatilità 12,43 % 12,29 % 12,96 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -16,13 % -16,13 % -19,99 %
Tempo di recupero - - 1059 j
DSR 9,46 % 8,91 % 9,01 %
Sortino -0,56 0,00 0,02
VAR 95 -3,64 % -3,18 % -2,93 %
VAR 99 -4,50 % -4,50 % -4,27 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,00 0,01
TEV 12,28 % 10,99 % 10,81 %
Information ratio (IR) -0,59 -0,17 -0,23
Up Capture Ratio 0,48 1,16 1,38
Down Capture Ratio 1,07 1,41 1,71
Indice Omega 0,86 1,00 1,02
Reattività
Beta 0,66 1,11 1,47
R² 3,31 20,31 33,90
Beta bull -0,42 0,94 1,62
Beta bear 1,67 0,93 1,18
Asimmetria
Skewness -0,24 -0,19 0,16
Kurtosis 0,68 0,31 1,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD