Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,70 % | -2,79 % | -6,13 % | -24,82 % | -24,91 % | -22,56 % | -31,97 % | 49,14 % | 25,89 % | - |
| Categoria | -0,61 % | -0,59 % | -0,52 % | 0,87 % | -4,25 % | -2,24 % | -1,82 % | 12,32 % | 52,49 % | 33,63 % |
| Delta | -1,08 % | -2,19 % | -5,61 % | -25,69 % | -20,66 % | -20,32 % | -30,15 % | 36,82 % | -26,60 % | - |
| Benchmark* | -0,34 % | -0,14 % | -0,99 % | 1,46 % | -0,47 % | 1,11 % | 6,21 % | 15,25 % | 34,06 % | 39,86 % |
| Delta | -1,36 % | -2,65 % | -5,13 % | -26,27 % | -24,44 % | -23,67 % | -38,19 % | 33,89 % | -8,17 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,91 % | -12,47 % | 89,49 % | -23,44 % | -17,39 % | 9,12 % | - | - |
| Categoria | 5,54 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % | 14,25 % |
| Delta | 16,36 % | -21,11 % | 91,59 % | -39,72 % | -20,31 % | -3,70 % | - | - |
| Benchmark* | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % |
| Delta | 7,56 % | -18,48 % | 104,64 % | -29,03 % | -25,70 % | -11,59 % | - | - |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -33,53 % | 11,19 % | 4,55 % |
| Categoria | -0,92 % | 2,07 % | 9,43 % |
| Delta | -32,61 % | 9,12 % | -4,88 % |
| Benchmark* | 8,18 % | 3,18 % | 6,69 % |
| Delta | -41,71 % | 8,01 % | -2,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 29,39 % | 35,42 % | 37,67 % |
| Volatilità Categoria | 12,29 % | 10,88 % | 11,34 % |
| Volatilità Benchmark | 16,07 % | 14,28 % | 14,90 % |
| Max drawdown | -36,19 % | -36,74 % | -42,33 % |
| Tempo di recupero | - | - | 567 j |
| DSR | 26,39 % | 23,39 % | 24,90 % |
| Sortino | -1,39 | 0,36 | 0,13 |
| VAR 95 | -5,52 % | -6,24 % | -7,28 % |
| VAR 99 | -20,41 % | -13,79 % | -13,79 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,25 | 0,24 | 0,08 |
| TEV | 32,38 % | 36,43 % | 37,61 % |
| Information ratio (IR) | -1,29 | 0,22 | -0,06 |
| Up Capture Ratio | -0,16 | 0,60 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 0,66 | 0,23 | 0,59 |
| Indice Omega | 0,59 | 1,16 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,14 | 0,32 | 0,51 |
| R² | 0,61 | 1,68 | 4,08 |
| Beta bull | -0,17 | -0,15 | 0,05 |
| Beta bear | 0,00 | 0,63 | 0,54 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,06 | 0,12 | 0,52 |
| Kurtosis | 9,21 | 3,28 | 5,06 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF EUR Dis
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR