OICR - iShares MSCI Turkey UCITS ETF EUR Dis - IE00B1FZS574

Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,56 % 2,09 % 4,28 % 12,33 % -14,96 % -13,39 % -23,18 % 68,92 % 51,77 % -
Categoria 0,61 % 1,71 % 4,28 % 13,34 % 1,47 % 3,80 % 3,25 % 19,59 % 62,59 % 43,14 %
Delta 0,95 % 0,38 % 0,00 % -1,01 % -16,43 % -17,18 % -26,43 % 49,34 % -10,82 % -
Benchmark* 0,07 % 0,74 % 4,02 % 11,99 % 4,99 % 6,68 % 12,21 % 20,24 % 33,09 % 45,46 %
Delta 1,48 % 1,35 % 0,26 % 0,33 % -19,95 % -20,07 % -35,39 % 48,68 % 18,67 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,91 % -12,47 % 89,49 % -23,44 % -17,39 % 9,12 % - -
Categoria 5,53 % 8,57 % -2,10 % 16,21 % 2,92 % 12,82 % -12,34 % 14,25 %
Delta 16,38 % -21,05 % 91,59 % -39,65 % -20,31 % -3,70 % - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta 7,56 % -18,48 % 104,64 % -29,03 % -25,70 % -11,59 % - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -29,33 % 17,15 % 4,80 %
Categoria -2,66 % 5,69 % 8,92 %
Delta -26,67 % 11,47 % -4,12 %
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -34,78 % 11,73 % -1,07 %
Rischio
Volatilità 29,43 % 35,43 % 37,71 %
Volatilità Categoria 12,40 % 10,61 % 11,35 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -36,37 % -36,92 % -42,33 %
Tempo di recupero - - 567 j
DSR 26,29 % 23,25 % 24,91 %
Sortino -1,23 0,62 0,13
VAR 95 -5,52 % -6,24 % -7,28 %
VAR 99 -20,41 % -13,79 % -13,79 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,10 0,40 0,09
TEV 32,30 % 36,37 % 37,59 %
Information ratio (IR) -1,08 0,32 -0,03
Up Capture Ratio -0,13 0,67 0,76
Down Capture Ratio 0,71 0,26 0,60
Indice Omega 0,58 1,20 1,11
Reattività
Beta 0,15 0,33 0,52
R² 0,66 1,75 4,16
Beta bull -0,19 -0,18 0,07
Beta bear -0,03 0,55 0,52
Asimmetria
Skewness -2,02 0,11 0,51
Kurtosis 9,20 3,26 5,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR
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