Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 26/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,01 % | 0,42 % | 19,47 % | 15,15 % | 15,90 % | 17,14 % | -2,10 % | 11,67 % | 50,47 % | - |
| Categoria | 0,00 % | 0,36 % | 9,01 % | 10,97 % | 22,28 % | 8,67 % | 23,34 % | 38,13 % | 56,21 % | 62,00 % |
| Delta | 1,01 % | 0,06 % | 10,46 % | 4,17 % | -6,38 % | 8,48 % | -25,44 % | -26,46 % | -5,73 % | - |
| Benchmark* | -0,25 % | -0,23 % | 7,10 % | 5,82 % | 19,18 % | 6,73 % | 25,22 % | 41,77 % | 25,94 % | 51,06 % |
| Delta | 1,26 % | 0,64 % | 12,38 % | 9,33 % | -3,28 % | 10,41 % | -27,32 % | -30,10 % | 24,53 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -15,70 % | 21,91 % | -12,75 % | 89,50 % | -23,08 % | -17,41 % | 8,31 % | - |
| Categoria | 15,97 % | 5,61 % | 8,64 % | -2,10 % | 16,28 % | 2,92 % | 12,82 % | -12,34 % |
| Delta | -31,67 % | 16,30 % | -21,39 % | 91,60 % | -39,36 % | -20,34 % | -4,51 % | - |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -33,80 % | 7,57 % | -18,77 % | 104,65 % | -28,67 % | -25,72 % | -12,41 % | - |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -15,70 % | -3,57 % | 5,50 % |
| Categoria | 15,97 % | 9,99 % | 8,66 % |
| Delta | -31,67 % | -13,56 % | -3,16 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 12,70 % | 5,10 % |
| Delta | -33,80 % | -16,27 % | 0,40 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 32,88 % | 33,95 % | 36,73 % |
| Volatilità Categoria | 11,94 % | 10,35 % | 10,98 % |
| Volatilità Benchmark | 14,35 % | 13,25 % | 14,64 % |
| Max drawdown | -27,42 % | -36,93 % | -42,19 % |
| Tempo di recupero | - | - | 567 j |
| DSR | 25,75 % | 23,60 % | 24,45 % |
| Sortino | -0,70 | -0,28 | 0,16 |
| VAR 95 | -6,27 % | -6,81 % | -6,81 % |
| VAR 99 | -20,36 % | -14,21 % | -14,21 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,20 | 0,10 |
| TEV | 35,18 % | 35,57 % | 36,63 % |
| Information ratio (IR) | -0,96 | -0,46 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | -0,11 | 0,34 | 0,76 |
| Down Capture Ratio | 0,25 | 0,40 | 0,55 |
| Indice Omega | 0,82 | 0,99 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,12 | 0,18 | 0,52 |
| R² | 0,27 | 0,49 | 4,25 |
| Beta bull | -0,42 | -0,34 | 0,03 |
| Beta bear | 0,56 | 0,17 | 0,63 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,16 | 0,09 | 0,32 |
| Kurtosis | 6,55 | 4,06 | 4,48 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF GBP Dis
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR