Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % 0,05 % -5,88 % -5,41 % 3,30 % 10,59 % 17,74 % 76,39 % 89,46 % 155,31 %
Categoria -0,57 % 0,13 % -3,28 % -3,80 % 6,05 % 9,01 % 15,01 % 66,99 % 60,97 % 133,84 %
Delta -0,40 % -0,08 % -2,60 % -1,62 % -2,75 % 1,58 % 2,74 % 9,40 % 28,49 % 21,47 %
Benchmark* 0,09 % 0,75 % -5,98 % -4,62 % 4,10 % 10,47 % 19,99 % 94,73 % 125,18 % 211,72 %
Delta -1,06 % -0,70 % 0,10 % -0,79 % -0,81 % 0,13 % -2,24 % -18,34 % -35,71 % -56,41 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 32,40 % 13,64 % 28,05 % -13,21 % 23,48 % -5,50 % 27,16 % -
Categoria 27,38 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 5,01 % 3,39 % 9,94 % 0,07 % -5,30 % -3,98 % 2,62 % -
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta -5,12 % -4,69 % -4,28 % -4,11 % -1,14 % 1,30 % -2,62 % -
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,04 % 22,31 % 15,23 %
Categoria 17,39 % 19,28 % 11,18 %
Delta 2,65 % 3,03 % 4,05 %
Benchmark* 21,56 % 26,31 % 19,33 %
Delta -1,51 % -4,00 % -4,10 %
Rischio
Volatilità 14,82 % 15,88 % 17,63 %
Volatilità Categoria 12,25 % 12,14 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 16,15 % 18,00 %
Max drawdown -9,46 % -17,22 % -27,44 %
Tempo di recupero 42 j 50 j 539 j
DSR 9,91 % 11,16 % 12,77 %
Sortino 1,82 1,75 1,03
VAR 95 -2,89 % -3,17 % -3,41 %
VAR 99 -6,71 % -6,71 % -7,08 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 1,23 0,74
TEV 4,94 % 4,40 % 4,89 %
Information ratio (IR) -0,31 -0,91 -0,84
Up Capture Ratio 0,88 0,90 0,91
Down Capture Ratio 0,84 0,93 0,96
Indice Omega 1,61 1,57 1,34
Reattività
Beta 0,90 0,95 0,94
R² 89,98 92,61 92,63
Beta bull 0,92 0,91 0,93
Beta bear 1,02 1,04 0,97
Asimmetria
Skewness -0,59 -1,11 -1,11
Kurtosis 1,83 4,37 4,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR