Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 25/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,29 % | -1,06 % | -3,50 % | 2,44 % | 16,49 % | 4,14 % | 6,32 % | 56,57 % | 57,94 % | 126,44 % |
| Categoria | 0,42 % | -0,77 % | -2,75 % | 3,11 % | 20,85 % | 9,85 % | 17,38 % | 103,59 % | 114,36 % | 165,88 % |
| Delta | -0,12 % | -0,29 % | -0,75 % | -0,67 % | -4,36 % | -5,71 % | -11,07 % | -47,02 % | -56,42 % | -39,44 % |
| Benchmark* | 0,70 % | -0,58 % | -1,94 % | 4,40 % | 19,99 % | 11,36 % | 18,05 % | 84,17 % | 94,16 % | 149,46 % |
| Delta | -0,41 % | -0,48 % | -1,56 % | -1,96 % | -3,50 % | -7,22 % | -11,73 % | -27,60 % | -36,22 % | -23,02 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,04 % | 38,81 % | 7,87 % | -5,55 % | 45,38 % | -10,27 % | 33,89 % | - |
| Categoria | 26,41 % | 32,87 % | 21,82 % | -9,00 % | 32,71 % | -7,74 % | 27,12 % | -17,89 % |
| Delta | -25,37 % | 5,94 % | -13,95 % | 3,45 % | 12,67 % | -2,53 % | 6,77 % | - |
| Benchmark* | 13,83 % | 34,73 % | 12,12 % | -4,63 % | 38,54 % | -11,05 % | 27,93 % | -13,03 % |
| Delta | -12,79 % | 4,08 % | -4,25 % | -0,93 % | 6,85 % | 0,77 % | 5,97 % | - |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 9,74 % | 17,93 % | 10,52 % |
| Categoria | 20,36 % | 27,71 % | 17,08 % |
| Delta | -10,61 % | -9,78 % | -6,56 % |
| Benchmark* | 19,13 % | 23,81 % | 14,78 % |
| Delta | -9,39 % | -5,88 % | -4,27 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,47 % | 16,80 % | 17,78 % |
| Volatilità Categoria | 12,50 % | 13,96 % | 15,63 % |
| Volatilità Benchmark | 11,66 % | 14,57 % | 15,52 % |
| Max drawdown | -13,54 % | -19,74 % | -20,40 % |
| Tempo di recupero | 175 j | 523 j | 743 j |
| DSR | 9,01 % | 12,31 % | 12,87 % |
| Sortino | 0,86 | 1,22 | 0,66 |
| VAR 95 | -2,25 % | -3,61 % | -3,69 % |
| VAR 99 | -5,27 % | -9,95 % | -9,39 % |
Benchmark*: MSCI World Financials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,62 | 0,90 | 0,48 |
| TEV | 6,27 % | 6,35 % | 6,60 % |
| Information ratio (IR) | -1,50 | -0,93 | -0,65 |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,98 | 1,01 |
| Down Capture Ratio | 1,07 | 1,13 | 1,10 |
| Indice Omega | 1,25 | 1,40 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 1,07 | 1,07 |
| R² | 75,17 | 86,08 | 86,55 |
| Beta bull | 0,79 | 1,06 | 1,07 |
| Beta bear | 1,02 | 1,10 | 1,10 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -1,32 | -0,83 |
| Kurtosis | 0,66 | 5,83 | 3,22 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares S&P 500 Fin Sect UCITS ETF
Az. servizi finanziari
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR