Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | -5,43 % | -3,53 % | 1,92 % | 6,87 % | 17,62 % | 19,44 % | 20,63 % | 16,43 % | 25,03 % |
| Categoria | -0,63 % | -3,03 % | -2,81 % | -1,64 % | -2,39 % | 4,41 % | 4,31 % | 16,16 % | 31,76 % | 48,65 % |
| Delta | 0,57 % | -2,40 % | -0,73 % | 3,56 % | 9,25 % | 13,22 % | 15,12 % | 4,48 % | -15,33 % | -23,63 % |
| Benchmark* | -0,82 % | -1,93 % | -1,07 % | 4,30 % | 2,58 % | 13,92 % | 15,90 % | 5,71 % | 16,70 % | 52,49 % |
| Delta | 0,76 % | -3,50 % | -2,47 % | -2,38 % | 4,29 % | 3,70 % | 3,53 % | 14,92 % | -0,27 % | -27,46 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,80 % | 1,75 % | 12,32 % | -11,50 % | 11,74 % | -21,52 % | 19,09 % | 21,19 % |
| Categoria | 8,45 % | -1,44 % | 15,59 % | 2,61 % | 12,81 % | -12,30 % | 14,25 % | 9,31 % |
| Delta | -10,24 % | 3,20 % | -3,27 % | -14,11 % | -1,06 % | -9,21 % | 4,84 % | 11,88 % |
| Benchmark* | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % | 14,84 % |
| Delta | -7,81 % | 16,90 % | 6,73 % | -19,81 % | -8,97 % | -10,99 % | -1,57 % | 6,35 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 24,03 % | 6,88 % | 4,65 % |
| Categoria | 7,02 % | 5,81 % | 6,52 % |
| Delta | 17,01 % | 1,08 % | -1,87 % |
| Benchmark* | 15,77 % | 1,17 % | 4,01 % |
| Delta | 8,26 % | 5,71 % | 0,64 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 22,71 % | 24,40 % | 28,45 % |
| Volatilità Categoria | 9,48 % | 10,23 % | 14,41 % |
| Volatilità Benchmark | 13,37 % | 13,91 % | 16,46 % |
| Max drawdown | -10,47 % | -29,88 % | -46,92 % |
| Tempo di recupero | 118 j | - | 409 j |
| DSR | 14,26 % | 17,02 % | 20,58 % |
| Sortino | 1,42 | 0,28 | 0,17 |
| VAR 95 | -4,60 % | -5,70 % | -5,88 % |
| VAR 99 | -6,25 % | -7,18 % | -15,29 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,19 | 0,13 |
| TEV | 15,70 % | 19,05 % | 20,26 % |
| Information ratio (IR) | 0,53 | 0,30 | 0,03 |
| Up Capture Ratio | 1,36 | 1,26 | 1,18 |
| Down Capture Ratio | 1,33 | 1,07 | 1,12 |
| Indice Omega | 1,33 | 1,10 | 1,11 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,25 | 1,10 | 1,24 |
| R² | 54,39 | 39,38 | 51,20 |
| Beta bull | 0,94 | 1,12 | 1,23 |
| Beta bear | 1,46 | 0,91 | 1,44 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | -0,11 | -0,57 |
| Kurtosis | -0,56 | -0,56 | 2,86 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares MSCI Sth Afrca UCITS ETF EUR Acc
Az. Altri paesi emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario altri paesi emergenti è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR