Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,43 % | 4,91 % | -0,05 % | 15,22 % | 8,11 % | 39,41 % | 39,27 % | 31,81 % | 94,68 % | 72,73 % |
| Categoria | -0,08 % | 1,42 % | -2,26 % | 6,15 % | 1,79 % | 20,34 % | 26,32 % | 64,27 % | 82,44 % | 121,28 % |
| Delta | 2,51 % | 3,49 % | 2,21 % | 9,07 % | 6,32 % | 19,06 % | 12,95 % | -32,47 % | 12,24 % | -48,55 % |
| Benchmark* | -0,29 % | 2,12 % | -1,08 % | 4,88 % | 1,09 % | 16,33 % | 20,88 % | 42,89 % | 51,47 % | 109,33 % |
| Delta | 2,72 % | 2,78 % | 1,03 % | 10,34 % | 7,02 % | 23,08 % | 18,40 % | -11,09 % | 43,21 % | -36,60 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,57 % | 6,43 % | -1,02 % | 44,39 % | 84,39 % | -38,47 % | 13,13 % | - |
| Categoria | 27,34 % | 2,77 % | -1,49 % | 13,91 % | 30,53 % | -3,23 % | 17,94 % | -13,34 % |
| Delta | -34,92 % | 3,66 % | 0,46 % | 30,48 % | 53,85 % | -35,24 % | -4,81 % | - |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | -18,80 % | 5,91 % | -11,80 % | 49,61 % | 58,36 % | -48,27 % | -12,58 % | - |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 33,44 % | 5,40 % | 14,62 % |
| Categoria | 28,60 % | 15,72 % | 13,22 % |
| Delta | 4,84 % | -10,32 % | 1,41 % |
| Benchmark* | 20,62 % | 11,49 % | 8,66 % |
| Delta | 12,83 % | -6,09 % | 5,96 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 27,99 % | 27,46 % | 29,98 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 13,96 % | 15,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,73 % | 16,18 % | 16,90 % |
| Max drawdown | -18,54 % | -29,87 % | -32,02 % |
| Tempo di recupero | - | 689 j | 1211 j |
| DSR | 18,56 % | 19,94 % | 20,76 % |
| Sortino | 1,69 | 0,13 | 0,60 |
| VAR 95 | -6,11 % | -5,94 % | -6,20 % |
| VAR 99 | -7,39 % | -7,79 % | -9,75 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,12 | 0,09 | 0,42 |
| TEV | 38,91 % | 29,87 % | 29,25 % |
| Information ratio (IR) | 0,33 | -0,20 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | -0,19 | 0,25 | 0,70 |
| Down Capture Ratio | -1,00 | 0,08 | 0,43 |
| Indice Omega | 1,40 | 1,09 | 1,22 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,54 | 0,24 | 0,58 |
| R² | 13,13 | 1,93 | 10,52 |
| Beta bull | -0,07 | -0,04 | 0,25 |
| Beta bear | -1,02 | 0,62 | 0,90 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,28 | -0,50 | -0,34 |
| Kurtosis | -0,79 | 1,41 | 1,96 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Oil & Gas Expl & Prod UCITS ETF
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR