Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,26 % 10,17 % 7,25 % -5,41 % -8,93 % 5,99 % -0,69 % 62,56 % 95,64 % -
Categoria -0,02 % 2,10 % 7,35 % 0,90 % 1,01 % 6,07 % 8,20 % 21,52 % 58,25 % 66,71 %
Delta 2,29 % 8,07 % -0,11 % -6,31 % -9,94 % -0,07 % -8,89 % 41,04 % 37,40 % -
Benchmark* -0,88 % -0,89 % 7,20 % 4,27 % 2,38 % 8,02 % 18,75 % 27,74 % 71,64 % 113,35 %
Delta 3,14 % 11,06 % 0,04 % -9,68 % -11,30 % -2,03 % -19,44 % 34,82 % 24,01 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -1,02 % 44,39 % 84,39 % -38,47 % 13,13 % - - -
Categoria -2,43 % 11,11 % 28,46 % 0,20 % 18,68 % -13,28 % 0,60 % 30,24 %
Delta 1,41 % 33,28 % 55,93 % -38,67 % -5,54 % - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -11,80 % 49,61 % 58,36 % -48,27 % -12,58 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,48 % 15,22 % 11,67 %
Categoria 4,02 % 6,31 % 8,65 %
Delta -13,51 % 8,91 % 3,01 %
Benchmark* 17,59 % 8,74 % 10,74 %
Delta -27,08 % 6,48 % 0,92 %
Rischio
Volatilità 21,84 % 30,10 % 38,39 %
Volatilità Categoria 13,08 % 15,23 % 20,10 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 16,56 % 20,08 %
Max drawdown -20,66 % -30,06 % -65,76 %
Tempo di recupero - - 631 j
DSR 16,74 % 20,35 % 26,92 %
Sortino -0,80 0,65 0,40
VAR 95 -5,26 % -6,37 % -7,46 %
VAR 99 -7,79 % -9,75 % -16,48 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 0,44 0,28
TEV 20,20 % 25,98 % 30,36 %
Information ratio (IR) -1,34 0,25 0,03
Up Capture Ratio 0,56 1,09 1,22
Down Capture Ratio 1,18 0,92 1,14
Indice Omega 0,82 1,23 1,21
Reattività
Beta 0,69 0,92 1,18
17,98 25,67 38,36
Beta bull -0,13 0,41 0,72
Beta bear 1,25 1,20 1,58
Asimmetria
Skewness -0,03 -0,15 -0,61
Kurtosis 0,65 2,43 5,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR