Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,21 % 0,25 % -0,46 % -0,05 % 0,42 % 0,26 % 2,03 % 1,28 % -
Categoria -0,01 % 0,05 % 0,20 % 0,74 % 1,32 % 1,80 % 3,27 % 8,54 % 6,29 % 5,22 %
Delta 0,30 % 0,16 % 0,06 % -1,20 % -1,36 % -1,38 % -3,00 % -6,51 % -5,01 % -
Benchmark* -0,04 % 0,02 % 0,06 % 0,58 % 1,57 % 1,94 % 3,72 % 6,63 % 4,06 % 4,16 %
Delta 0,33 % 0,19 % 0,20 % -1,04 % -1,62 % -1,52 % -3,46 % -4,61 % -2,78 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,52 % 0,92 % -0,30 % -0,41 % -0,08 % 0,62 % - -
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta -3,26 % -2,92 % 3,27 % -0,16 % -0,27 % -0,49 % - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -3,11 % -2,97 % 4,61 % 0,17 % -0,26 % 0,15 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,12 % 0,69 % 0,22 %
Categoria 3,38 % 2,77 % 1,24 %
Delta -3,26 % -2,09 % -1,02 %
Benchmark* 3,90 % 2,07 % 0,78 %
Delta -3,78 % -1,39 % -0,56 %
Rischio
Volatilità 2,66 % 2,79 % 2,44 %
Volatilità Categoria 0,73 % 0,98 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,06 % 1,57 % 1,48 %
Max drawdown -2,50 % -2,50 % -2,94 %
Tempo di recupero - - 972 j
DSR 2,46 % 2,41 % 2,04 %
Sortino -1,10 -0,91 -0,62
VAR 95 -0,44 % -0,44 % -0,44 %
VAR 99 -1,64 % -1,64 % -1,59 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,01 -0,79 -0,52
TEV 2,70 % 3,34 % 2,94 %
Information ratio (IR) -1,40 -0,42 -0,19
Up Capture Ratio 0,30 0,10 0,10
Down Capture Ratio 1,13 -0,08 0,04
Indice Omega 0,63 0,72 0,81
Reattività
Beta 0,39 -0,19 -0,11
2,43 1,17 0,47
Beta bull 0,51 -0,36 -0,29
Beta bear -1,12 -0,58 -0,25
Asimmetria
Skewness -2,75 -1,89 -1,66
Kurtosis 10,15 7,35 7,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index