Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,06 % 0,17 % -1,17 % 0,25 % 0,02 % 0,06 % 1,67 % 1,27 % -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,25 % 0,93 % 1,66 % 1,59 % 3,60 % 9,05 % 6,42 % 5,08 %
Delta 0,04 % -0,10 % -0,08 % -2,10 % -1,41 % -1,57 % -3,54 % -7,38 % -5,15 % -
Benchmark* 0,04 % 0,07 % 0,26 % 0,69 % 2,09 % 1,89 % 4,38 % 6,94 % 4,12 % 4,27 %
Delta 0,02 % -0,12 % -0,09 % -1,85 % -1,84 % -1,86 % -4,32 % -5,27 % -2,85 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,52 % 0,92 % -0,30 % -0,41 % -0,08 % 0,62 % - -
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta -3,26 % -2,92 % 3,27 % -0,16 % -0,27 % -0,49 % - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta -3,11 % -2,97 % 4,61 % 0,17 % -0,26 % 0,15 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,36 % 0,59 % 0,38 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta -3,46 % -2,37 % -0,88 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -4,33 % -1,75 % -0,42 %
Rischio
Volatilità 2,66 % 2,79 % 2,45 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -2,50 % -2,50 % -2,94 %
Tempo di recupero - - 972 j
DSR 2,47 % 2,41 % 2,04 %
Sortino -1,06 -0,92 -0,52
VAR 95 -0,44 % -0,44 % -0,44 %
VAR 99 -1,64 % -1,64 % -1,59 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,98 -0,80 -0,44
TEV 2,68 % 3,35 % 2,94 %
Information ratio (IR) -1,61 -0,52 -0,14
Up Capture Ratio 0,30 0,08 0,10
Down Capture Ratio 1,42 -0,07 0,05
Indice Omega 0,62 0,72 0,82
Reattività
Beta 0,44 -0,20 -0,11
2,98 1,21 0,47
Beta bull 0,53 -0,35 -0,29
Beta bear -1,17 -0,60 -0,26
Asimmetria
Skewness -2,73 -1,87 -1,65
Kurtosis 10,07 7,26 7,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index