Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/05/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,38 % | 1,25 % | -0,52 % | 8,09 % | 22,09 % | 16,67 % | 36,70 % | 59,82 % | 72,55 % | 107,43 % |
| Categoria | 0,22 % | 0,74 % | 1,68 % | 7,21 % | 12,78 % | 8,25 % | 14,00 % | -4,56 % | 20,51 % | 58,72 % |
| Delta | -0,61 % | 0,51 % | -2,20 % | 0,87 % | 9,31 % | 8,43 % | 22,70 % | 64,38 % | 52,04 % | 48,72 % |
| Benchmark* | 0,33 % | 0,66 % | 1,87 % | 8,32 % | 13,16 % | 8,11 % | 14,10 % | -2,80 % | 22,43 % | 70,25 % |
| Delta | -0,72 % | 0,60 % | -2,39 % | -0,23 % | 8,93 % | 8,56 % | 22,59 % | 62,62 % | 50,12 % | 37,18 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 20,69 % | -8,06 % | 39,23 % | -7,90 % | 15,80 % | -16,28 % | 9,78 % | 16,53 % |
| Categoria | 6,05 % | -16,88 % | 6,39 % | 8,36 % | 20,59 % | -12,34 % | 18,38 % | 12,66 % |
| Delta | 14,64 % | 8,82 % | 32,85 % | -16,26 % | -4,79 % | -3,94 % | -8,60 % | 3,87 % |
| Benchmark* | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % | 20,66 % | 14,84 % |
| Delta | 14,68 % | 7,09 % | 33,65 % | -16,21 % | -4,91 % | -5,75 % | -10,88 % | 1,70 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 34,77 % | 17,17 % | 11,37 % |
| Categoria | 12,39 % | -2,46 % | 2,62 % |
| Delta | 22,38 % | 19,63 % | 8,75 % |
| Benchmark* | 12,58 % | -1,84 % | 2,82 % |
| Delta | 22,19 % | 19,01 % | 8,55 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,89 % | 10,60 % | 13,27 % |
| Volatilità Categoria | 10,59 % | 12,54 % | 15,09 % |
| Volatilità Benchmark | 11,50 % | 13,90 % | 16,33 % |
| Max drawdown | -6,63 % | -12,41 % | -30,82 % |
| Tempo di recupero | 85 j | 329 j | 464 j |
| DSR | 6,14 % | 6,95 % | 10,06 % |
| Sortino | 5,05 | 2,27 | 1,07 |
| VAR 95 | -2,62 % | -2,53 % | -2,69 % |
| VAR 99 | -3,43 % | -3,43 % | -6,35 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,13 | 1,49 | 0,81 |
| TEV | 10,88 % | 12,67 % | 13,61 % |
| Information ratio (IR) | 2,04 | 1,50 | 0,63 |
| Up Capture Ratio | 0,74 | 0,62 | 0,54 |
| Down Capture Ratio | -0,07 | 0,18 | 0,31 |
| Indice Omega | 2,72 | 1,63 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,42 | 0,38 | 0,48 |
| R² | 24,11 | 24,26 | 35,27 |
| Beta bull | 0,40 | 0,31 | 0,30 |
| Beta bear | 1,18 | 0,46 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,75 | -0,47 | -1,98 |
| Kurtosis | 2,08 | 0,28 | 11,02 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
SISF Frontier Markets Eq A Acc
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR