Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 1,72 % 4,06 % 2,09 % 14,69 % 14,33 % 14,15 % 19,60 % 62,90 % 58,80 %
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,01 % 0,90 % 2,50 % 1,72 % 10,45 % 8,78 % 7,18 % 5,67 % 37,96 % 16,05 %
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta 0,01 % 0,90 % 2,50 % 1,72 % 10,45 % 8,78 % 7,18 % 5,67 % 37,96 % 16,05 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -10,37 % 19,92 % -3,10 % 23,06 % 12,42 % -7,63 % 0,83 % -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -6,07 % 7,31 % -5,88 % 19,51 % 1,04 % -6,45 % -5,60 % -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -6,07 % 7,31 % -5,88 % 19,51 % 1,04 % -6,45 % -5,60 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,12 % 4,91 % 9,57 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 12,47 % 0,48 % 5,17 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 12,47 % 0,48 % 5,17 %
Rischio
Volatilità 16,60 % 14,28 % 14,19 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -10,47 % -21,31 % -21,31 %
Tempo di recupero - 490 j 490 j
DSR 9,98 % 9,69 % 9,02 %
Sortino 1,61 0,21 0,83
VAR 95 -3,22 % -3,16 % -2,47 %
VAR 99 -5,39 % -5,39 % -4,93 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,14 0,53
TEV 16,18 % 12,28 % 11,92 %
Information ratio (IR) 0,87 0,02 0,41
Up Capture Ratio 2,53 1,77 1,89
Down Capture Ratio 1,53 2,00 1,79
Indice Omega 1,41 1,08 1,23
Reattività
Beta 1,09 1,57 1,63
R² 5,01 29,99 34,66
Beta bull 0,55 1,23 1,56
Beta bear -1,88 1,26 1,24
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,01 0,24
Kurtosis 0,40 0,93 1,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD