Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,27 % 0,64 % 2,53 % 2,91 % 4,99 % 5,19 % 13,94 % 10,49 % -
Categoria -0,30 % 0,28 % 0,52 % 0,27 % -2,88 % -6,04 % 0,82 % -1,18 % 13,98 % 21,15 %
Delta 0,57 % 0,00 % 0,12 % 2,25 % 5,79 % 11,02 % 4,37 % 15,13 % -3,48 % -
Benchmark* -0,74 % -0,03 % 0,00 % -1,11 % -4,79 % -8,22 % -1,29 % -4,22 % 9,79 % 20,38 %
Delta 1,01 % 0,30 % 0,64 % 3,64 % 7,70 % 13,20 % 6,48 % 18,17 % 0,71 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,09 % 5,03 % -6,65 % 0,39 % 0,59 % 2,95 % - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,31 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -6,68 % 3,63 % -9,96 % -7,30 % 6,88 % -2,30 % - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -7,42 % 3,91 % -9,31 % -6,46 % 5,87 % -3,04 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,10 % 4,39 % 1,98 %
Categoria 0,70 % -0,33 % 2,76 %
Delta 4,40 % 4,71 % -0,78 %
Benchmark* -1,00 % -0,94 % 2,16 %
Delta 6,10 % 5,32 % -0,18 %
Rischio
Volatilità 2,81 % 3,14 % 3,21 %
Volatilità Categoria 8,33 % 6,97 % 6,85 %
Volatilità Benchmark 8,43 % 7,00 % 7,02 %
Max drawdown -1,78 % -4,25 % -10,12 %
Tempo di recupero 21 j 120 j 1025 j
DSR 2,03 % 2,20 % 2,33 %
Sortino 1,20 0,66 0,19
VAR 95 -0,56 % -0,61 % -0,61 %
VAR 99 -1,41 % -1,17 % -1,41 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,87 0,46 0,14
TEV 8,44 % 8,19 % 8,60 %
Information ratio (IR) 0,72 0,65 -0,02
Up Capture Ratio 0,19 0,04 -0,07
Down Capture Ratio -0,04 -0,19 -0,19
Indice Omega 1,38 1,18 1,06
Reattività
Beta 0,05 -0,08 -0,15
2,58 3,49 10,12
Beta bull -0,12 -0,12 -0,23
Beta bear 0,11 -0,06 -0,10
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,32 -0,53
Kurtosis 3,55 1,39 2,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index