Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,37 % 0,75 % 0,85 % 2,39 % 2,78 % 4,79 % 13,44 % 10,40 % -
Categoria 0,62 % -0,72 % -1,89 % -3,50 % -5,76 % -6,94 % -0,98 % 3,05 % 8,52 % 13,65 %
Delta -0,81 % 1,09 % 2,64 % 4,35 % 8,15 % 9,72 % 5,77 % 10,39 % 1,88 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,09 % 5,03 % -6,65 % 0,39 % 0,59 % 2,95 % - -
Categoria 10,81 % 1,42 % 3,27 % 7,69 % -6,26 % 5,24 % 5,64 % -11,39 %
Delta -6,72 % 3,61 % -9,92 % -7,30 % 6,85 % -2,29 % - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -7,42 % 3,91 % -9,31 % -6,46 % 5,87 % -3,04 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,71 % 3,23 % 2,07 %
Categoria 0,87 % 1,81 % 1,60 %
Delta 3,84 % 1,42 % 0,48 %
Benchmark* 1,22 % 1,41 % 1,10 %
Delta 3,49 % 1,82 % 0,98 %
Rischio
Volatilità 2,85 % 3,58 % 3,22 %
Volatilità Categoria 7,65 % 6,87 % 6,74 %
Volatilità Benchmark 8,23 % 7,13 % 7,01 %
Max drawdown -1,78 % -5,23 % -10,12 %
Tempo di recupero 21 j 169 j 1025 j
DSR 2,06 % 2,57 % 2,33 %
Sortino 0,78 0,19 0,29
VAR 95 -0,56 % -0,83 % -0,61 %
VAR 99 -1,41 % -1,41 % -1,41 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 0,14 0,21
TEV 8,28 % 8,72 % 8,62 %
Information ratio (IR) 0,42 0,21 0,11
Up Capture Ratio 0,19 -0,03 -0,08
Down Capture Ratio -0,03 -0,21 -0,19
Indice Omega 1,23 1,05 1,06
Reattività
Beta 0,05 -0,12 -0,15
2,43 5,90 10,63
Beta bull -0,18 -0,20 -0,25
Beta bear 0,11 -0,07 -0,10
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,42 -0,51
Kurtosis 3,15 1,44 2,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index