Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 1,04 % 0,28 % 1,62 % 2,50 % 2,21 % 5,86 % 9,33 % 12,57 % -
Categoria 0,25 % 0,23 % -4,54 % -6,45 % -2,70 % -6,93 % -0,49 % 4,93 % 4,70 % 10,20 %
Delta 0,41 % 0,81 % 4,82 % 8,07 % 5,20 % 9,14 % 6,35 % 4,41 % 7,87 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,09 % 5,03 % -6,65 % 0,39 % 0,59 % 2,95 % - -
Categoria 10,87 % 1,42 % 3,01 % 7,65 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta -6,77 % 3,61 % -9,66 % -7,25 % 6,84 % -2,31 % - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -7,42 % 3,91 % -9,31 % -6,46 % 5,87 % -3,04 % - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,62 % 2,43 % 2,64 %
Categoria 4,85 % 4,11 % 2,33 %
Delta -0,23 % -1,68 % 0,31 %
Benchmark* 5,64 % 4,22 % 1,90 %
Delta -1,02 % -1,79 % 0,74 %
Rischio
Volatilità 2,21 % 3,50 % 3,27 %
Volatilità Categoria 6,79 % 6,87 % 6,61 %
Volatilità Benchmark 7,25 % 7,05 % 6,96 %
Max drawdown -1,18 % -6,76 % -10,12 %
Tempo di recupero 23 j 612 j 1025 j
DSR 1,53 % 2,48 % 2,22 %
Sortino 0,81 -0,06 0,60
VAR 95 -0,40 % -0,62 % -0,61 %
VAR 99 -0,57 % -1,26 % -1,26 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,56 -0,04 0,41
TEV 8,08 % 8,97 % 8,87 %
Information ratio (IR) -0,13 -0,20 0,08
Up Capture Ratio 0,04 -0,09 -0,10
Down Capture Ratio -0,24 -0,26 -0,26
Indice Omega 1,18 0,99 1,19
Reattività
Beta -0,07 -0,18 -0,20
5,99 13,76 18,73
Beta bull -0,07 -0,17 -0,23
Beta bear -0,04 -0,22 -0,23
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,24 -0,17
Kurtosis -0,49 1,30 3,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index