Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,54 % -0,60 % -0,15 % 3,79 % 2,42 % 6,25 % 7,03 % 9,81 % -
Categoria 0,00 % -0,18 % 0,57 % 0,47 % 5,07 % 0,14 % 4,77 % -10,36 % -4,25 % -4,37 %
Delta 0,06 % -0,36 % -1,17 % -0,62 % -1,28 % 2,27 % 1,47 % 17,39 % 14,06 % -
Benchmark* 0,03 % -0,28 % 0,82 % 0,26 % 3,75 % -1,76 % 3,29 % -19,45 % -14,01 % -13,43 %
Delta 0,03 % -0,26 % -1,42 % -0,41 % 0,04 % 4,18 % 2,96 % 26,48 % 23,83 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,24 % -4,83 % 6,98 % -4,36 % 6,44 % - - -
Categoria 7,79 % -19,71 % 4,25 % 0,53 % 12,04 % -2,23 % -0,65 % -6,16 %
Delta -0,55 % 14,88 % 2,72 % -4,89 % -5,60 % - - -
Benchmark* 7,57 % -27,17 % 1,60 % 2,55 % 14,39 % -1,22 % -1,30 % -4,50 %
Delta -0,32 % 22,34 % 5,38 % -6,91 % -7,95 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,49 % 2,85 % 1,94 %
Categoria 5,18 % -3,59 % -1,04 %
Delta 3,31 % 6,45 % 2,98 %
Benchmark* 2,65 % -7,15 % -3,22 %
Delta 5,84 % 10,00 % 5,16 %
Rischio
Volatilità 3,81 % 5,43 % 6,26 %
Volatilità Categoria 6,57 % 8,77 % 8,74 %
Volatilità Benchmark 8,56 % 12,17 % 11,22 %
Max drawdown -1,91 % -8,98 % -11,35 %
Tempo di recupero 36 j 632 j 684 j
DSR 2,36 % 3,75 % 4,58 %
Sortino 2,00 0,39 0,29
VAR 95 -0,84 % -1,30 % -1,61 %
VAR 99 -1,15 % -2,03 % -2,53 %
Benchmark*: ICE BofA Sterling Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,27 0,21
TEV 8,27 % 10,33 % 9,33 %
Information ratio (IR) 0,71 0,97 0,55
Up Capture Ratio 0,26 0,25 0,33
Down Capture Ratio -0,06 0,12 0,23
Indice Omega 1,50 1,11 1,09
Reattività
Beta 0,13 0,24 0,31
8,82 28,85 30,76
Beta bull 0,16 0,25 0,26
Beta bear 0,19 0,33 0,40
Asimmetria
Skewness 0 -0,12 -0,53
Kurtosis 0,28 1,08 1,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Sterlina inglese è ICE BofA Sterling Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Sterling Broad Market Index