Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 30/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,34 % | -0,56 % | 1,27 % | -1,59 % | 9,87 % | 5,97 % | 4,43 % | 50,01 % | 26,10 % | 82,01 % |
| Categoria | -0,07 % | -0,34 % | -0,26 % | -1,12 % | 3,25 % | 2,84 % | 4,79 % | 20,18 % | 19,09 % | 30,86 % |
| Delta | -0,27 % | -0,22 % | 1,52 % | -0,48 % | 6,62 % | 3,13 % | -0,36 % | 29,82 % | 7,01 % | 51,16 % |
| Benchmark* | -0,07 % | -0,34 % | -0,26 % | -1,12 % | 3,25 % | 2,84 % | 4,79 % | 20,18 % | 19,09 % | 30,86 % |
| Delta | -0,27 % | -0,22 % | 1,52 % | -0,48 % | 6,62 % | 3,13 % | -0,36 % | 29,82 % | 7,01 % | 51,16 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,15 % | 24,43 % | 16,37 % | -25,27 % | 21,73 % | 17,99 % | 21,81 % | - |
| Categoria | 6,28 % | 6,76 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | -1,13 % | 17,67 % | 10,84 % | -20,81 % | 14,31 % | 15,23 % | 16,17 % | - |
| Benchmark* | 6,28 % | 6,76 % | 5,53 % | -4,47 % | 7,42 % | 2,76 % | 5,64 % | -5,15 % |
| Delta | -1,13 % | 17,67 % | 10,84 % | -20,81 % | 14,31 % | 15,23 % | 16,17 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,40 % | 13,51 % | 4,06 % |
| Categoria | 6,34 % | 6,34 % | 3,63 % |
| Delta | 0,05 % | 7,17 % | 0,43 % |
| Benchmark* | 6,34 % | 6,34 % | 3,63 % |
| Delta | 0,05 % | 7,17 % | 0,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 12,24 % | 13,90 % | 14,78 % |
| Volatilità Categoria | 4,42 % | 4,53 % | 4,35 % |
| Volatilità Benchmark | 4,42 % | 4,53 % | 4,35 % |
| Max drawdown | -10,07 % | -19,30 % | -30,38 % |
| Tempo di recupero | 189 j | 231 j | 1080 j |
| DSR | 8,31 % | 9,92 % | 10,65 % |
| Sortino | 0,53 | 1,07 | 0,19 |
| VAR 95 | -3,08 % | -3,08 % | -3,24 % |
| VAR 99 | -3,24 % | -6,06 % | -5,01 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,36 | 0,77 | 0,14 |
| TEV | 8,73 % | 10,28 % | 11,50 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | 0,70 | 0,04 |
| Up Capture Ratio | 2,04 | 2,41 | 2,69 |
| Down Capture Ratio | 2,61 | 2,54 | 3,14 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,34 | 1,08 |
| Reattività | |||
| Beta | 2,42 | 2,63 | 2,82 |
| R² | 74,77 | 73,68 | 67,53 |
| Beta bull | 2,82 | 2,97 | 3,09 |
| Beta bear | 2,15 | 2,72 | 2,37 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -0,90 | -0,34 |
| Kurtosis | -0,44 | 3,04 | 1,44 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Decalia SICAV Muse A1 USD P
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short