Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,75 % -0,54 % 3,17 % 20,08 % 17,16 % 23,00 % 82,39 % 71,46 % 158,92 %
Categoria -0,24 % 1,01 % -0,24 % 1,45 % 14,40 % 11,80 % 15,19 % 46,07 % 38,20 % 96,22 %
Delta -0,01 % -0,26 % -0,30 % 1,72 % 5,68 % 5,37 % 7,81 % 36,32 % 33,26 % 62,71 %
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta -0,44 % -0,41 % -1,76 % -0,54 % 1,30 % 1,08 % 2,34 % 15,41 % -4,68 % -4,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,56 % 26,29 % 24,35 % -22,88 % 30,41 % 6,64 % 32,04 % -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 7,89 % 9,71 % 10,17 % -6,67 % 7,49 % -2,00 % 6,42 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,50 % 0,07 % 4,86 % -9,80 % -1,57 % 0,54 % 1,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,99 % 20,63 % 11,25 %
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 9,16 % 7,96 % 4,69 %
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta 4,98 % 3,09 % -0,41 %
Rischio
Volatilità 11,12 % 14,00 % 15,50 %
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -8,46 % -19,57 % -28,02 %
Tempo di recupero 48 j 160 j 763 j
DSR 5,90 % 9,50 % 10,69 %
Sortino 4,06 1,87 0,86
VAR 95 -1,76 % -2,61 % -3,54 %
VAR 99 -2,61 % -4,20 % -5,11 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,16 1,27 0,59
TEV 5,33 % 5,47 % 6,41 %
Information ratio (IR) 0,93 0,56 -0,06
Up Capture Ratio 1,05 1,08 1,06
Down Capture Ratio 0,88 1,03 1,08
Indice Omega 1,98 1,56 1,26
Reattività
Beta 0,95 0,98 1,02
R² 77,17 84,76 82,93
Beta bull 0,95 0,95 0,95
Beta bear 0,85 0,89 0,97
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,85 -0,40
Kurtosis -0,39 4,26 1,60

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR