Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,36 % -3,73 % 4,62 % 10,97 % 20,51 % 20,00 % 90,59 % 101,02 % 334,14 %
Categoria -0,48 % 0,03 % 0,53 % 3,93 % 10,67 % 15,30 % 15,69 % 65,27 % 60,24 % 167,85 %
Delta 0,42 % -0,39 % -4,26 % 0,69 % 0,31 % 5,21 % 4,30 % 25,32 % 40,78 % 166,29 %
Benchmark* -0,38 % 0,10 % 0,27 % 4,67 % 11,78 % 17,48 % 17,68 % 76,21 % 79,35 % 211,59 %
Delta 0,32 % -0,46 % -4,00 % -0,05 % -0,81 % 3,03 % 2,31 % 14,38 % 21,68 % 122,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,39 % 33,90 % 49,50 % -28,11 % 36,88 % 36,17 % 41,40 % 4,65 %
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 3,68 % 6,63 % 29,92 % -12,12 % 4,08 % 25,63 % 10,76 % 6,47 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,66 % 1,40 % 27,40 % -13,23 % -0,13 % 25,65 % 8,01 % 5,19 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,88 % 24,97 % 16,72 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 11,24 % 8,10 % 6,07 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 9,02 % 5,33 % 3,42 %
Rischio
Volatilità 17,71 % 19,56 % 20,61 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -11,01 % -26,29 % -30,85 %
Tempo di recupero 164 j 224 j 661 j
DSR 10,50 % 13,00 % 13,75 %
Sortino 2,46 1,70 1,06
VAR 95 -3,59 % -3,68 % -4,20 %
VAR 99 -4,28 % -7,43 % -6,81 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 1,13 0,71
TEV 8,85 % 8,07 % 8,64 %
Information ratio (IR) 1,02 0,66 0,40
Up Capture Ratio 1,43 1,31 1,27
Down Capture Ratio 1,44 1,34 1,27
Indice Omega 1,60 1,50 1,31
Reattività
Beta 1,39 1,22 1,21
R² 81,54 85,83 84,91
Beta bull 1,28 1,22 1,16
Beta bear 1,33 1,04 1,10
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,48 -0,21
Kurtosis -0,53 1,95 0,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR