Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,69 % -0,92 % -1,79 % 2,17 % 11,55 % 13,82 % 24,85 % 73,09 % 100,00 % 113,03 %
Categoria -0,29 % -0,97 % -1,67 % 0,97 % 11,78 % 11,30 % 18,85 % 51,44 % 58,98 % 80,58 %
Delta -0,40 % 0,04 % -0,12 % 1,20 % -0,23 % 2,51 % 6,00 % 21,65 % 41,02 % 32,46 %
Benchmark* -0,70 % -0,88 % -1,97 % 1,68 % 11,04 % 13,55 % 24,42 % 72,41 % 99,99 % 112,69 %
Delta 0,01 % -0,04 % 0,18 % 0,49 % 0,51 % 0,26 % 0,43 % 0,68 % 0,01 % 0,35 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,73 % 11,24 % 15,60 % -1,21 % 21,60 % -13,07 % 19,42 % -11,85 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 9,65 % 3,99 % 1,67 % 6,80 % -0,81 % -5,40 % -1,19 % 0,99 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -0,15 % 0,39 % 0,11 % 0,21 % -1,07 % 0,02 % -0,23 % 0,04 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,43 % 21,15 % 14,89 %
Categoria 21,71 % 15,41 % 9,86 %
Delta 5,73 % 5,74 % 5,03 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta 0,49 % 0,00 % -0,05 %
Rischio
Volatilità 11,06 % 12,10 % 13,48 %
Volatilità Categoria 11,08 % 12,08 % 13,24 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -8,39 % -14,73 % -17,09 %
Tempo di recupero 81 j 56 j 337 j
DSR 7,37 % 8,45 % 9,78 %
Sortino 3,45 2,16 1,31
VAR 95 -1,70 % -2,41 % -2,63 %
VAR 99 -5,81 % -5,81 % -6,26 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,30 1,51 0,95
TEV 2,19 % 2,73 % 2,99 %
Information ratio (IR) 0,22 0 -0,02
Up Capture Ratio 0,98 0,99 0,97
Down Capture Ratio 0,93 0,97 0,96
Indice Omega 2,19 1,69 1,42
Reattività
Beta 0,96 0,96 0,95
R² 96,26 95,07 95,33
Beta bull 0,89 0,93 0,91
Beta bear 1,02 0,94 0,94
Asimmetria
Skewness -1,32 -1,30 -1,12
Kurtosis 4,41 5,67 3,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR