Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,40 % 1,11 % 4,47 % 0,36 % 10,92 % 17,35 % 24,22 % 82,47 % 97,32 % 128,52 %
Categoria -1,17 % 0,97 % 3,67 % -0,97 % 7,84 % 13,74 % 19,41 % 58,95 % 55,07 % 94,72 %
Delta -0,24 % 0,14 % 0,80 % 1,33 % 3,09 % 3,61 % 4,81 % 23,53 % 42,25 % 33,80 %
Benchmark* -1,60 % 1,02 % 4,38 % 0,02 % 10,56 % 17,03 % 23,75 % 81,63 % 95,95 % 128,98 %
Delta 0,19 % 0,09 % 0,09 % 0,33 % 0,37 % 0,32 % 0,47 % 0,85 % 1,37 % -0,46 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 30,73 % 11,24 % 15,60 % -1,21 % 21,60 % -13,07 % 19,42 % -11,85 %
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 9,66 % 4,03 % 1,72 % 6,77 % -0,82 % -5,44 % -1,20 % 1,00 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -0,15 % 0,39 % 0,11 % 0,21 % -1,07 % 0,02 % -0,23 % 0,04 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,46 % 22,48 % 14,54 %
Categoria 17,60 % 17,12 % 9,27 %
Delta 5,86 % 5,36 % 5,27 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta 0,16 % -0,02 % -0,08 %
Rischio
Volatilità 11,73 % 11,92 % 13,56 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -8,39 % -14,73 % -17,09 %
Tempo di recupero 81 j 56 j 337 j
DSR 7,89 % 8,31 % 9,84 %
Sortino 2,71 2,37 1,26
VAR 95 -2,50 % -2,41 % -2,63 %
VAR 99 -5,81 % -5,81 % -6,26 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,82 1,65 0,91
TEV 2,29 % 2,75 % 2,96 %
Information ratio (IR) 0,07 -0,01 -0,03
Up Capture Ratio 0,99 0,99 0,98
Down Capture Ratio 0,97 0,97 0,97
Indice Omega 1,87 1,74 1,39
Reattività
Beta 0,97 0,96 0,96
R² 96,27 94,86 95,44
Beta bull 0,89 0,92 0,91
Beta bear 1,03 0,95 0,94
Asimmetria
Skewness -1,05 -1,34 -1,08
Kurtosis 3,06 6,13 3,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR