Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,59 % -2,29 % 4,59 % 0,50 % 0,07 % 3,54 % 23,29 % 27,66 % -
Categoria -0,05 % 0,29 % 0,58 % 2,62 % -0,31 % -0,28 % 1,84 % 17,73 % 24,16 % 23,88 %
Delta -0,08 % -0,88 % -2,87 % 1,98 % 0,81 % 0,34 % 1,70 % 5,56 % 3,51 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,66 % 13,05 % -6,23 % 3,62 % -6,61 % 8,21 % -2,34 % -
Categoria 6,77 % 9,71 % -11,21 % 10,40 % 4,02 % 13,58 % -9,60 % 4,89 %
Delta 3,90 % 3,33 % 4,99 % -6,78 % -10,64 % -5,37 % 7,25 % -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,77 % 8,08 % 5,94 %
Categoria 1,53 % 5,41 % 4,39 %
Delta 5,24 % 2,66 % 1,56 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 6,77 % 8,08 % 5,94 %
Rischio
Volatilità 9,49 % 8,24 % 8,26 %
Volatilità Categoria 4,93 % 5,81 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -9,32 % -9,32 % -11,92 %
Tempo di recupero 62 j 62 j 382 j
DSR 7,05 % 5,71 % 5,93 %
Sortino 0,54 0,92 0,76
VAR 95 -2,11 % -1,72 % -1,95 %
VAR 99 -4,05 % -3,58 % -3,58 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,64 0,54
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,18 1,29 1,21
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,82 -0,49 -0,56
Kurtosis 1,77 1,01 0,69

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)