Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % 0,25 % 1,51 % 7,71 % 8,91 % 11,28 % 11,32 % 24,57 % 32,77 % 40,85 %
Categoria -0,07 % 0,01 % -0,90 % 1,19 % 3,66 % 3,62 % 4,47 % 15,97 % 25,71 % 38,34 %
Delta 0,30 % 0,24 % 2,41 % 6,52 % 5,25 % 7,66 % 6,85 % 8,60 % 7,06 % 2,51 %
Benchmark* -0,07 % 0,01 % -0,90 % 1,19 % 3,66 % 3,62 % 4,47 % 15,97 % 25,71 % 38,34 %
Delta 0,30 % 0,24 % 2,41 % 6,52 % 5,25 % 7,66 % 6,85 % 8,60 % 7,06 % 2,51 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,99 % 10,66 % 13,05 % -6,23 % 3,62 % -6,61 % 8,21 % -2,34 %
Categoria -4,78 % 14,37 % 2,59 % 4,55 % 11,10 % -1,40 % 5,90 % 3,77 %
Delta 6,77 % -3,70 % 10,45 % -10,78 % -7,48 % -5,21 % 2,31 % -6,12 %
Benchmark* -4,78 % 14,37 % 2,59 % 4,55 % 11,10 % -1,40 % 5,90 % 3,77 %
Delta 6,77 % -3,70 % 10,45 % -10,78 % -7,48 % -5,21 % 2,31 % -6,12 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,85 % 6,95 % 5,50 %
Categoria 3,92 % 5,18 % 4,93 %
Delta 8,93 % 1,76 % 0,58 %
Benchmark* 3,92 % 5,18 % 4,93 %
Delta 8,93 % 1,76 % 0,58 %
Rischio
Volatilità 5,48 % 7,06 % 7,70 %
Volatilità Categoria 3,43 % 4,98 % 5,12 %
Volatilità Benchmark 3,43 % 4,98 % 5,12 %
Max drawdown -3,40 % -9,32 % -11,92 %
Tempo di recupero 111 j 62 j 382 j
DSR 3,38 % 5,06 % 5,44 %
Sortino 3,21 0,80 0,64
VAR 95 -1,24 % -1,47 % -1,72 %
VAR 99 -1,82 % -3,58 % -2,52 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,98 0,57 0,45
TEV 6,61 % 7,15 % 8,44 %
Information ratio (IR) 1,38 0,23 0,07
Up Capture Ratio 0,59 0,49 0,39
Down Capture Ratio -0,58 0,00 0,05
Indice Omega 1,91 1,30 1,18
Reattività
Beta -0,09 0,47 0,27
0,32 11,55 3,16
Beta bull -0,51 0,20 0,04
Beta bear 0,16 1,16 0,60
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,77 -0,43
Kurtosis 0,19 2,67 0,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD