Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % -0,23 % 0,79 % 6,09 % 10,74 % 12,46 % 14,15 % 25,85 % 34,65 % 44,03 %
Categoria -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta 0,48 % -0,73 % -0,62 % 5,51 % 6,72 % 7,09 % 7,37 % 12,27 % 9,92 % 1,62 %
Benchmark* -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta 0,48 % -0,73 % -0,62 % 5,51 % 6,72 % 7,09 % 7,37 % 12,27 % 9,92 % 1,62 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,99 % 10,66 % 13,05 % -6,23 % 3,62 % -6,61 % 8,21 % -2,34 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 6,30 % -1,94 % 10,26 % -9,78 % -7,76 % -5,43 % 1,77 % -6,22 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 6,30 % -1,94 % 10,26 % -9,78 % -7,76 % -5,43 % 1,77 % -6,22 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,68 % 7,73 % 5,97 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 7,03 % 3,30 % 1,57 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 7,03 % 3,30 % 1,57 %
Rischio
Volatilità 5,17 % 7,03 % 7,64 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -3,40 % -9,32 % -11,92 %
Tempo di recupero 111 j 62 j 382 j
DSR 3,30 % 5,05 % 5,37 %
Sortino 3,23 0,96 0,73
VAR 95 -1,24 % -1,47 % -1,72 %
VAR 99 -1,82 % -3,58 % -2,52 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 0,69 0,51
TEV 6,29 % 7,15 % 8,42 %
Information ratio (IR) 1,37 0,43 0,15
Up Capture Ratio 0,57 0,49 0,40
Down Capture Ratio -0,62 0,00 0,04
Indice Omega 1,96 1,28 1,20
Reattività
Beta -0,05 0,47 0,26
R² 0,11 11,06 3,08
Beta bull -0,46 0,15 0
Beta bear 0,37 1,14 0,59
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,76 -0,43
Kurtosis 0,63 2,73 0,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD