Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % -0,39 % -0,91 % 4,82 % 2,58 % 3,40 % 4,67 % 20,07 % 15,17 % -
Categoria 0,12 % 0,26 % 0,75 % 2,85 % -0,40 % -0,16 % 1,96 % 17,92 % 24,28 % 24,12 %
Delta -0,36 % -0,64 % -1,66 % 1,98 % 2,98 % 3,56 % 2,71 % 2,15 % -9,12 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,34 % 9,25 % -2,56 % -3,80 % -1,88 % 1,80 % -2,60 % -
Categoria 6,79 % 9,74 % -11,24 % 10,43 % 4,02 % 13,58 % -9,60 % 4,89 %
Delta -2,45 % -0,49 % 8,68 % -14,24 % -5,90 % -11,78 % 7,00 % -
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,96 % 6,27 % 3,28 %
Categoria 1,54 % 5,43 % 4,40 %
Delta 4,42 % 0,84 % -1,12 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 5,96 % 6,27 % 3,28 %
Rischio
Volatilità 6,43 % 5,74 % 5,53 %
Volatilità Categoria 4,93 % 5,81 % 6,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -6,67 % -6,67 % -9,45 %
Tempo di recupero 62 j 62 j 823 j
DSR 4,42 % 3,88 % 3,93 %
Sortino 0,68 0,89 0,47
VAR 95 -1,62 % -1,14 % -1,26 %
VAR 99 -2,23 % -1,84 % -2,23 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 0,60 0,33
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,19 1,25 1,13
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,19 -0,14 -0,31
Kurtosis 0,40 0,20 0,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)