Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % -0,11 % 1,08 % 5,47 % 9,02 % 9,59 % 10,38 % 18,81 % 25,48 % 25,41 %
Categoria -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta 0,54 % -0,60 % -0,33 % 4,89 % 5,00 % 4,22 % 3,60 % 5,23 % 0,75 % -17,00 %
Benchmark* -0,17 % 0,49 % 1,41 % 0,59 % 4,02 % 5,37 % 6,78 % 13,58 % 24,73 % 42,41 %
Delta 0,54 % -0,60 % -0,33 % 4,89 % 5,00 % 4,22 % 3,60 % 5,23 % 0,75 % -17,00 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,26 % 4,34 % 9,25 % -2,56 % -3,80 % -1,88 % 1,80 % -2,60 %
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 9,56 % -8,26 % 6,47 % -6,11 % -15,18 % -0,69 % -4,64 % -6,47 %
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta 9,56 % -8,26 % 6,47 % -6,11 % -15,18 % -0,69 % -4,64 % -6,47 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,39 % 6,01 % 4,35 %
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 3,74 % 1,58 % -0,05 %
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta 3,74 % 1,58 % -0,05 %
Rischio
Volatilità 4,45 % 5,40 % 5,44 %
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -2,87 % -6,67 % -7,98 %
Tempo di recupero 60 j 62 j 591 j
DSR 3,18 % 3,80 % 3,83 %
Sortino 2,32 0,83 0,60
VAR 95 -0,91 % -1,14 % -1,14 %
VAR 99 -2,41 % -2,23 % -2,23 %
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,66 0,58 0,42
TEV 5,70 % 6,91 % 7,67 %
Information ratio (IR) 0,93 0,19 -0,05
Up Capture Ratio 0,32 0,23 0,11
Down Capture Ratio -0,62 -0,22 -0,23
Indice Omega 1,84 1,23 1,16
Reattività
Beta -0,05 0,13 -0,06
R² 0,12 1,36 0,29
Beta bull 0,01 -0,04 -0,32
Beta bear 0,29 0,47 0,20
Asimmetria
Skewness -1,45 -0,39 -0,30
Kurtosis 5,06 0,93 0,76

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD