Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 21/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 1,14 % | -2,43 % | -0,83 % | -0,81 % | -0,46 % | 7,12 % | 0,94 % | 16,38 % | - |
| Categoria | 0,00 % | 1,04 % | -6,51 % | -9,17 % | -4,50 % | -8,28 % | 1,23 % | 8,51 % | 27,93 % | - |
| Delta | 0,00 % | 0,09 % | 4,08 % | 8,34 % | 3,68 % | 7,82 % | 5,90 % | -7,56 % | -11,55 % | - |
| Benchmark* | -2,06 % | -2,87 % | -10,69 % | -15,11 % | -10,17 % | -14,07 % | -1,09 % | 8,39 % | 33,69 % | 59,83 % |
| Delta | 2,06 % | 4,00 % | 8,26 % | 14,29 % | 9,35 % | 13,61 % | 8,21 % | -7,44 % | -17,31 % | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,69 % | -0,11 % | -12,51 % | 3,46 % | 5,58 % | 11,91 % | - | - |
| Categoria | 15,54 % | 4,54 % | -3,78 % | 13,06 % | -1,59 % | 22,53 % | -0,63 % | - |
| Delta | -6,85 % | -4,65 % | -8,72 % | -9,60 % | 7,17 % | -10,62 % | - | - |
| Benchmark* | 20,06 % | 11,83 % | -10,49 % | 20,78 % | 6,19 % | 21,93 % | 2,66 % | -1,43 % |
| Delta | -11,37 % | -11,94 % | -2,02 % | -17,32 % | -0,61 % | -10,01 % | - | - |
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,75 % | 0,45 % | 4,59 % |
| Categoria | 8,19 % | 5,30 % | 7,94 % |
| Delta | -0,45 % | -4,85 % | -3,35 % |
| Benchmark* | 6,66 % | 5,82 % | 9,25 % |
| Delta | 1,08 % | -5,37 % | -4,66 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,08 % | 10,79 % | 9,79 % |
| Volatilità Categoria | 6,99 % | 8,44 % | 8,27 % |
| Volatilità Benchmark | 10,39 % | 9,57 % | 9,46 % |
| Max drawdown | -2,06 % | -24,33 % | -28,90 % |
| Tempo di recupero | 35 j | 925 j | - |
| DSR | 1,88 % | 8,84 % | 7,27 % |
| Sortino | 2,32 | -0,24 | 0,45 |
| VAR 95 | -0,52 % | -1,69 % | -1,52 % |
| VAR 99 | -0,76 % | -8,50 % | -4,45 % |
Benchmark*: 50% ICE US Broad + 50% MSCI US
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,41 | -0,20 | 0,34 |
| TEV | 9,97 % | 12,58 % | 11,58 % |
| Information ratio (IR) | 0,11 | -0,43 | -0,40 |
| Up Capture Ratio | 0,28 | 0,31 | 0,30 |
| Down Capture Ratio | 0,03 | 0,34 | 0,19 |
| Indice Omega | 1,59 | 0,94 | 1,21 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,08 | 0,27 | 0,29 |
| R² | 7,92 | 5,80 | 7,68 |
| Beta bull | -0,07 | 0,16 | 0,37 |
| Beta bear | 0,09 | 0,24 | 0,30 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,07 | -2,36 | -1,40 |
| Kurtosis | -0,68 | 16,72 | 18,48 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Invesco AT1 Capital Bd UCITS ETF EUR H D
Obblig. Convertib. Dollaro US
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili Dollaro US è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA US Broad Market + 50% MSCI US