Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,72 % 0,20 % -5,58 % -5,36 % 5,58 % 13,17 % 22,68 % 100,04 % 133,09 % 243,32 %
Categoria -0,57 % 0,13 % -3,28 % -3,80 % 6,05 % 9,01 % 15,01 % 66,99 % 60,97 % 133,84 %
Delta -0,15 % 0,07 % -2,30 % -1,56 % -0,47 % 4,16 % 7,67 % 33,05 % 72,12 % 109,47 %
Benchmark* 0,09 % 0,75 % -5,98 % -4,62 % 4,10 % 10,47 % 19,99 % 94,73 % 125,18 % 211,72 %
Delta -0,81 % -0,55 % 0,40 % -0,73 % 1,47 % 2,70 % 2,69 % 5,31 % 7,92 % 31,59 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 37,75 % 18,46 % 33,85 % -9,66 % 26,94 % -3,94 % 32,58 % -13,90 %
Categoria 27,38 % 10,26 % 18,11 % -13,29 % 28,78 % -1,52 % 24,54 % -14,78 %
Delta 10,37 % 8,21 % 15,73 % 3,63 % -1,84 % -2,42 % 8,05 % 0,88 %
Benchmark* 37,52 % 18,33 % 32,33 % -9,10 % 24,62 % -6,80 % 29,78 % -13,85 %
Delta 0,23 % 0,13 % 1,52 % -0,55 % 2,32 % 2,86 % 2,80 % -0,05 %
Benchmark*: MSCI Italy NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,91 % 27,57 % 20,07 %
Categoria 17,39 % 19,28 % 11,18 %
Delta 7,52 % 8,29 % 8,89 %
Benchmark* 21,56 % 26,31 % 19,33 %
Delta 3,35 % 1,26 % 0,74 %
Rischio
Volatilità 15,10 % 16,17 % 17,81 %
Volatilità Categoria 12,25 % 12,14 % 13,51 %
Volatilità Benchmark 15,60 % 16,15 % 18,00 %
Max drawdown -9,68 % -17,51 % -25,14 %
Tempo di recupero 42 j 50 j 392 j
DSR 9,90 % 11,10 % 12,76 %
Sortino 2,31 2,23 1,41
VAR 95 -3,04 % -3,12 % -3,28 %
VAR 99 -6,48 % -6,48 % -7,16 %
Benchmark*: MSCI Italy NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 1,53 1,01
TEV 4,24 % 3,72 % 3,98 %
Information ratio (IR) 0,79 0,34 0,19
Up Capture Ratio 0,96 0,98 0,98
Down Capture Ratio 0,85 0,95 0,96
Indice Omega 1,71 1,70 1,46
Reattività
Beta 0,93 0,98 0,97
R² 92,61 94,77 95,13
Beta bull 0,93 0,95 0,93
Beta bear 1,00 1,02 0,98
Asimmetria
Skewness -0,60 -1,04 -1,14
Kurtosis 1,32 3,62 4,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Italia è MSCI Italy NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Italy NR