Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,68 % | 2,54 % | 3,74 % | 1,17 % | 12,24 % | 10,58 % | 15,32 % | 7,22 % | -13,76 % | 15,34 % |
| Categoria | -0,07 % | 0,31 % | 0,23 % | 0,30 % | 4,61 % | 4,73 % | 7,18 % | 16,14 % | 14,22 % | 25,63 % |
| Delta | 0,75 % | 2,23 % | 3,51 % | 0,87 % | 7,63 % | 5,86 % | 8,14 % | -8,92 % | -27,98 % | -10,29 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,31 % | 0,23 % | 0,30 % | 4,61 % | 4,73 % | 7,18 % | 16,14 % | 14,22 % | 25,63 % |
| Delta | 0,75 % | 2,23 % | 3,51 % | 0,87 % | 7,63 % | 5,86 % | 8,14 % | -8,92 % | -27,98 % | -10,29 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,61 % | 11,60 % | -2,31 % | -19,18 % | -1,22 % | -6,12 % | 35,94 % | - |
| Categoria | 3,29 % | 5,22 % | 4,06 % | -4,61 % | 6,59 % | 0,86 % | 7,17 % | -4,90 % |
| Delta | -10,90 % | 6,38 % | -6,37 % | -14,57 % | -7,82 % | -6,98 % | 28,77 % | - |
| Benchmark* | 3,29 % | 5,22 % | 4,06 % | -4,61 % | 6,59 % | 0,86 % | 7,17 % | -4,90 % |
| Delta | -10,90 % | 6,38 % | -6,37 % | -14,57 % | -7,82 % | -6,98 % | 28,77 % | - |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,43 % | 3,08 % | -3,94 % |
| Categoria | 8,28 % | 5,05 % | 2,64 % |
| Delta | 8,15 % | -1,96 % | -6,59 % |
| Benchmark* | 8,28 % | 5,05 % | 2,64 % |
| Delta | 8,15 % | -1,96 % | -6,59 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,96 % | 12,81 % | 18,32 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,64 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 3,68 % | 3,64 % | 3,35 % |
| Max drawdown | -7,68 % | -20,96 % | -44,46 % |
| Tempo di recupero | 96 j | - | - |
| DSR | 7,42 % | 10,10 % | 15,71 % |
| Sortino | 1,94 | 0,02 | -0,38 |
| VAR 95 | -2,56 % | -3,02 % | -3,85 % |
| VAR 99 | -4,25 % | -6,54 % | -7,44 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,32 | 0,02 | -0,33 |
| TEV | 8,28 % | 10,56 % | 17,26 % |
| Information ratio (IR) | 0,95 | -0,20 | -0,39 |
| Up Capture Ratio | 2,45 | 1,87 | 1,42 |
| Down Capture Ratio | 3,14 | 2,64 | 2,18 |
| Indice Omega | 1,56 | 1,02 | 0,90 |
| Reattività | |||
| Beta | 2,35 | 2,46 | 2,19 |
| R² | 63,98 | 49,56 | 16,00 |
| Beta bull | 1,63 | 2,39 | 2,32 |
| Beta bear | 1,75 | 2,90 | 2,94 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | -1,10 | -3,68 |
| Kurtosis | 0,54 | 2,64 | 31,25 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Quantica Managed Futures Focus I1C-U
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia