Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,07 % -1,34 % -0,92 % -0,13 % -0,38 % -0,18 % 6,17 % 6,73 % -
Categoria 0,08 % 0,26 % 0,68 % 0,40 % 0,66 % 1,22 % 5,21 % 8,05 % 3,09 % 4,06 %
Delta -0,06 % -0,19 % -2,02 % -1,31 % -0,78 % -1,60 % -5,39 % -1,89 % 3,64 % -
Benchmark* 0,09 % 0,29 % 0,80 % 0,59 % 1,02 % 1,68 % 6,24 % 9,57 % 2,86 % 6,79 %
Delta -0,08 % -0,21 % -2,14 % -1,50 % -1,14 % -2,06 % -6,42 % -3,40 % 3,87 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,16 % 4,22 % -0,31 % -0,21 % 0,01 % 1,08 % - -
Categoria 4,29 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -2,12 % -2,94 % 12,01 % 0,64 % -2,01 % -4,25 % - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -2,50 % -3,80 % 13,58 % 0,87 % -2,64 % -5,17 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,20 % 2,01 % 1,35 %
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta -5,56 % -0,46 % 0,68 %
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -6,75 % -0,81 % 0,74 %
Rischio
Volatilità 2,54 % 1,56 % 1,22 %
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -2,15 % -2,15 % -2,15 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,57 % 1,52 % 1,18 %
Sortino -1,29 -0,48 -0,05
VAR 95 0,01 % -0,02 % -0,03 %
VAR 99 -1,97 % -1,53 % -0,49 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,30 -0,47 -0,05
TEV 3,82 % 4,78 % 4,27 %
Information ratio (IR) -1,77 -0,17 0,17
Up Capture Ratio -0,12 0,05 0,05
Down Capture Ratio -0,24 -0,12 -0,07
Indice Omega 0,13 0,55 0,87
Reattività
Beta -0,02 0,01 0,01
0,03 0,03 0,20
Beta bull 0,32 0,07 0,05
Beta bear 0,01 0,06 0,03
Asimmetria
Skewness -5,05 -7,64 -9,25
Kurtosis 24,90 64,37 99,67

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index