Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % 0,15 % 0,68 % -0,56 % 0,87 % 1,56 % 7,45 % 8,99 % -
Categoria 0,13 % 0,58 % 0,62 % 0,68 % 1,11 % 0,51 % 4,79 % 5,22 % 4,70 % 4,11 %
Delta -0,14 % -0,53 % -0,48 % 0,00 % -1,66 % 0,36 % -3,23 % 2,23 % 4,29 % -
Benchmark* 0,11 % 0,70 % 1,14 % 1,23 % 1,83 % 1,07 % 5,95 % 6,25 % 4,35 % 6,78 %
Delta -0,11 % -0,65 % -0,99 % -0,55 % -2,39 % -0,20 % -4,38 % 1,20 % 4,64 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,16 % 4,22 % -0,31 % -0,21 % 0,01 % 1,08 % - -
Categoria 4,31 % 7,21 % -12,32 % -0,86 % 2,02 % 5,32 % -2,43 % 2,32 %
Delta -2,14 % -2,99 % 12,01 % 0,65 % -2,01 % -4,24 % - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -2,50 % -3,80 % 13,58 % 0,87 % -2,64 % -5,17 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,68 % 2,38 % 1,84 %
Categoria 3,65 % 0,90 % 1,22 %
Delta -1,97 % 1,49 % 0,63 %
Benchmark* 4,40 % 0,96 % 1,05 %
Delta -2,72 % 1,42 % 0,79 %
Rischio
Volatilità 2,02 % 1,27 % 1,04 %
Volatilità Categoria 2,50 % 4,00 % 3,59 %
Volatilità Benchmark 2,87 % 4,75 % 4,27 %
Max drawdown -2,01 % -2,01 % -2,01 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,03 % 1,22 % 0,95 %
Sortino -0,84 -0,16 0,56
VAR 95 0,05 % -0,02 % -0,02 %
VAR 99 -1,97 % -0,49 % -0,15 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,85 -0,15 0,51
TEV 3,58 % 4,87 % 4,28 %
Information ratio (IR) -0,76 0,29 0,18
Up Capture Ratio 0,02 0,08 0,09
Down Capture Ratio -0,25 -0,10 -0,07
Indice Omega 0,21 0,83 1,76
Reattività
Beta -0,03 0,01 0,03
0,16 0,13 1,41
Beta bull 0,11 0,02 0,06
Beta bear 0,03 0,06 0,03
Asimmetria
Skewness -7,19 -9,68 -10,20
Kurtosis 51,78 109,71 142,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index