Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,06 % 0,82 % 2,50 % 2,50 % 2,77 % 5,57 % 24,44 % 20,06 % -
Categoria 0,09 % 0,03 % 0,33 % 1,74 % 2,57 % 1,68 % 4,61 % 10,48 % 2,22 % 4,82 %
Delta -0,09 % 0,03 % 0,49 % 0,75 % -0,08 % 1,09 % 0,97 % 13,96 % 17,84 % -
Benchmark* 0,12 % 0,04 % 0,37 % 1,72 % 3,05 % 2,10 % 5,48 % 10,81 % 1,66 % 7,63 %
Delta -0,12 % 0,02 % 0,45 % 0,77 % -0,56 % 0,68 % 0,10 % 13,63 % 18,40 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,74 % 8,17 % -3,71 % -0,07 % 2,01 % 7,20 % - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,05 % 5,31 % -2,44 % 2,31 %
Delta 3,43 % 1,05 % 8,56 % 0,74 % -0,04 % 1,89 % - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 3,08 % 0,15 % 10,18 % 1,01 % -0,63 % 0,95 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,83 % 7,49 % 3,83 %
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,49 %
Delta 0,72 % 3,66 % 3,34 %
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,19 % 3,38 % 3,44 %
Rischio
Volatilità 2,01 % 2,94 % 2,97 %
Volatilità Categoria 2,48 % 3,59 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,91 % -3,66 % -9,13 %
Tempo di recupero 84 j 99 j 931 j
DSR 1,39 % 2,04 % 2,13 %
Sortino 2,07 2,29 1,12
VAR 95 -0,31 % -0,36 % -0,60 %
VAR 99 -1,06 % -1,57 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 1,59 0,80
TEV 3,36 % 4,55 % 4,45 %
Information ratio (IR) -0,06 0,74 0,77
Up Capture Ratio 0,46 0,39 0,35
Down Capture Ratio -0,15 -0,20 0,01
Indice Omega 1,67 1,87 1,36
Reattività
Beta 0,01 0,16 0,18
0,01 5,43 6,36
Beta bull -0,05 0,17 0,04
Beta bear -0,36 0,31 0,28
Asimmetria
Skewness -1,19 -1,42 -1,04
Kurtosis 4,95 7,62 4,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index