Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,23 % 0,41 % 1,79 % 2,28 % 3,19 % 6,39 % 22,08 % 18,77 % -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,43 % 1,50 % 1,20 % 2,03 % 4,03 % 8,63 % 1,47 % 4,40 %
Delta 0,03 % 0,24 % -0,02 % 0,29 % 1,08 % 1,16 % 2,36 % 13,45 % 17,30 % -
Benchmark* 0,00 % -0,10 % 0,41 % 1,59 % 1,46 % 2,40 % 4,71 % 8,88 % 0,76 % 6,82 %
Delta 0,03 % 0,33 % -0,01 % 0,20 % 0,82 % 0,79 % 1,68 % 13,20 % 18,01 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,74 % 8,17 % -3,71 % -0,07 % 2,01 % 7,20 % - -
Categoria 4,31 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta 3,43 % 1,04 % 8,55 % 0,74 % -0,04 % 1,89 % - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 3,08 % 0,15 % 10,18 % 1,01 % -0,63 % 0,95 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,91 % 7,10 % 3,63 %
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,34 %
Delta 1,86 % 4,35 % 3,29 %
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta 1,15 % 4,38 % 3,44 %
Rischio
Volatilità 1,93 % 2,84 % 2,95 %
Volatilità Categoria 2,50 % 3,48 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -1,91 % -3,66 % -9,13 %
Tempo di recupero 84 j 99 j 931 j
DSR 1,38 % 2,04 % 2,12 %
Sortino 2,23 2,07 1,01
VAR 95 -0,31 % -0,36 % -0,60 %
VAR 99 -1,06 % -1,57 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,60 1,48 0,73
TEV 3,36 % 4,48 % 4,45 %
Information ratio (IR) 0,34 0,98 0,77
Up Capture Ratio 0,46 0,38 0,34
Down Capture Ratio -0,19 -0,21 0,01
Indice Omega 1,73 1,79 1,34
Reattività
Beta 0,00 0,14 0,18
0,00 4,19 6,20
Beta bull -0,04 0,11 0,04
Beta bear -0,37 0,31 0,28
Asimmetria
Skewness -1,59 -1,71 -1,09
Kurtosis 5,74 8,49 4,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index