Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,21 % -0,91 % -0,03 % 1,54 % 0,48 % 4,72 % 16,29 % 22,95 % -
Categoria 0,13 % 0,58 % 0,62 % 0,68 % 1,11 % 0,51 % 4,79 % 5,22 % 4,70 % 4,11 %
Delta -0,10 % -0,37 % -1,54 % -0,71 % 0,43 % -0,03 % -0,07 % 11,07 % 18,25 % -
Benchmark* 0,11 % 0,70 % 1,14 % 1,23 % 1,83 % 1,07 % 5,95 % 6,25 % 4,35 % 6,78 %
Delta -0,08 % -0,49 % -2,05 % -1,26 % -0,30 % -0,59 % -1,22 % 10,04 % 18,60 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,74 % 8,17 % -3,71 % -0,07 % 2,01 % 7,20 % - -
Categoria 4,31 % 7,21 % -12,32 % -0,86 % 2,02 % 5,32 % -2,43 % 2,32 %
Delta 3,44 % 0,96 % 8,61 % 0,79 % -0,01 % 1,88 % - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 3,08 % 0,15 % 10,18 % 1,01 % -0,63 % 0,95 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,80 % 5,05 % 5,01 %
Categoria 3,65 % 0,90 % 1,22 %
Delta 2,15 % 4,15 % 3,79 %
Benchmark* 4,40 % 0,96 % 1,05 %
Delta 1,40 % 4,09 % 3,96 %
Rischio
Volatilità 1,65 % 3,26 % 3,43 %
Volatilità Categoria 2,50 % 4,00 % 3,59 %
Volatilità Benchmark 2,87 % 4,75 % 4,27 %
Max drawdown -0,89 % -6,43 % -9,13 %
Tempo di recupero 29 j 304 j 931 j
DSR 1,07 % 2,38 % 2,15 %
Sortino 2,25 1,04 1,72
VAR 95 -0,30 % -0,71 % -0,65 %
VAR 99 -0,71 % -1,57 % -1,47 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 0,76 1,08
TEV 3,63 % 5,01 % 4,52 %
Information ratio (IR) 0,39 0,82 0,88
Up Capture Ratio 0,25 0,28 0,44
Down Capture Ratio -0,56 -0,09 0,02
Indice Omega 1,77 1,37 1,58
Reattività
Beta -0,14 0,18 0,26
5,50 6,88 10,75
Beta bull -0,32 0,11 0,29
Beta bear 0,00 0,47 0,30
Asimmetria
Skewness -0,50 -1,31 0,12
Kurtosis 2,77 5,22 5,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index