Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,53 % 0,97 % 2,46 % 2,73 % 18,21 % 18,03 % 19,35 % 84,45 % 92,95 % 185,55 %
Categoria 0,70 % 0,31 % 1,33 % 2,41 % 17,65 % 14,80 % 17,00 % 60,70 % 66,10 % 151,72 %
Delta 0,83 % 0,65 % 1,13 % 0,32 % 0,57 % 3,23 % 2,35 % 23,76 % 26,85 % 33,83 %
Benchmark* 0,72 % 0,10 % 1,80 % 3,50 % 19,38 % 17,08 % 19,16 % 72,50 % 86,30 % 194,10 %
Delta 0,81 % 0,87 % 0,65 % -0,76 % -1,16 % 0,95 % 0,19 % 11,95 % 6,65 % -8,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,74 % 38,88 % 20,23 % -17,25 % 36,99 % 6,39 % 31,09 % -
Categoria 2,71 % 27,23 % 19,58 % -16,00 % 32,78 % 10,60 % 30,67 % -1,80 %
Delta 3,03 % 11,66 % 0,66 % -1,25 % 4,21 % -4,20 % 0,42 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,02 % 6,38 % -1,86 % -2,36 % -0,01 % -4,13 % -2,30 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,84 % 22,02 % 13,92 %
Categoria 16,63 % 16,86 % 10,64 %
Delta 1,20 % 5,16 % 3,28 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -1,03 % 2,37 % 0,62 %
Rischio
Volatilità 12,06 % 16,14 % 16,58 %
Volatilità Categoria 10,28 % 13,50 % 14,32 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,03 % -22,38 % -22,38 %
Tempo di recupero 84 j 255 j 255 j
DSR 7,24 % 11,11 % 11,51 %
Sortino 2,18 1,73 1,03
VAR 95 -2,13 % -2,93 % -3,47 %
VAR 99 -3,17 % -8,27 % -6,04 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 1,19 0,71
TEV 4,51 % 4,98 % 4,90 %
Information ratio (IR) -0,23 0,48 0,13
Up Capture Ratio 0,96 1,04 1,00
Down Capture Ratio 0,96 0,99 0,98
Indice Omega 1,57 1,56 1,32
Reattività
Beta 0,97 1,04 1,01
R² 86,05 90,59 91,27
Beta bull 0,98 1,07 1,00
Beta bear 1,05 1,05 1,05
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,92 -0,55
Kurtosis -0,59 4,41 2,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR